Stochastická analýza
Tato práce se zabývá Lévyho procesy a jejich aplikací ve finanční matematice. Na začátku je definován Lévyho proces a popsány jeho vlastnosti. Tyto výsledky společně s užitkovou funkcí investora jsou dále použity pro ocenění opce na aktivum modelované Lévyho procesem.
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Angličtina |
| Vydáno: |
2013
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/176336/prif_m/ |
| LEADER | 05554ctm a22012017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | MUB01000863458 | ||
| 003 | CZ BrMU | ||
| 005 | 20200323153438.0 | ||
| 008 | 130620s2013 xr ||||| |||||||||||eng d | ||
| STA | |a POSLANO DO SKCR |b 2020-10-05 | ||
| 035 | |a (ISMU-VSKP)224966 | ||
| 040 | |a BOD114 |b cze |d BOD004 | ||
| 072 | 7 | |a 519.1/.8 |x Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování |2 Konspekt |9 13 | |
| 080 | |a 519.216 |2 MRF | ||
| 080 | |a 336.764.2:519.876.5 |2 MRF | ||
| 100 | 1 | |a Hrubý, Zdeněk |% UČO 176336 |* [absolvent PřírF MU] |4 dis | |
| 242 | 1 | 0 | |a Stochastic analysis |y eng |
| 245 | 1 | 0 | |a Stochastická analýza |h [rukopis] / |c Zdeněk Hrubý |
| 260 | |c 2013 | ||
| 300 | |a 46 l. | ||
| 500 | |a Vedoucí práce: Martin Kolář | ||
| 502 | |a Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2013 | ||
| 520 | 2 | |a Tato práce se zabývá Lévyho procesy a jejich aplikací ve finanční matematice. Na začátku je definován Lévyho proces a popsány jeho vlastnosti. Tyto výsledky společně s užitkovou funkcí investora jsou dále použity pro ocenění opce na aktivum modelované Lévyho procesem. |% cze | |
| 520 | 2 | 9 | |a The master thesis deals with Lévy processes and their application in financial mathematics. In the beginning, Lévy process is defined and its elementary features are described. Final part is concerned with utility indifference pricing of option, where price of leading asset is represented by Lévy process. |9 eng |
| 650 | 0 | 7 | |a oceňování opcí |7 ph138982 |2 czenas |
| 650 | 0 | 7 | |a stochastická analýza |7 ph884082 |2 czenas |
| 650 | 0 | 7 | |a stochastické procesy |7 ph116285 |2 czenas |
| 650 | 0 | 9 | |a option valuation |2 eczenas |
| 650 | 0 | 9 | |a stochastic analysis |2 eczenas |
| 650 | 0 | 9 | |a stochastic processes |2 eczenas |
| 655 | 7 | |a diplomové práce |7 fd132022 |2 czenas | |
| 655 | 9 | |a master's theses |2 eczenas | |
| 658 | |a Matematika |b Finanční matematika |c PřF N-MA FINA (FINA) |2 CZ-BrMU | ||
| 700 | 1 | |a Kolář, Martin, |d 1965- |7 mub2010589594 |% UČO 528 |4 ths | |
| 710 | 2 | |a Masarykova univerzita. |b Ústav matematiky a statistiky |7 kn20091211007 |4 dgg | |
| 856 | 4 | 1 | |u http://is.muni.cz/th/176336/prif_m/ |
| CAT | |c 20130620 |l MUB01 |h 0421 | ||
| CAT | |a RACLAVSKA |b 02 |c 20130712 |l MUB01 |h 1415 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20130815 |l MUB01 |h 0753 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20130815 |l MUB01 |h 0759 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20131002 |l MUB01 |h 1458 | ||
| CAT | |a RACLAVSKA |b 02 |c 20140411 |l MUB01 |h 1626 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140522 |l MUB01 |h 0740 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140522 |l MUB01 |h 0744 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140522 |l MUB01 |h 0751 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140522 |l MUB01 |h 0754 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140610 |l MUB01 |h 0742 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140610 |l MUB01 |h 0746 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140610 |l MUB01 |h 0748 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140610 |l MUB01 |h 0755 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140610 |l MUB01 |h 0758 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140611 |l MUB01 |h 0805 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140611 |l MUB01 |h 0809 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140611 |l MUB01 |h 0817 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140611 |l MUB01 |h 0825 | ||
| CAT | |c 20140911 |l MUB01 |h 1612 | ||
| CAT | |c 20140912 |l MUB01 |h 1106 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0847 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0851 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0856 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0914 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0927 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0937 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0942 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0946 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0958 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0756 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0802 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0831 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0841 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0849 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0852 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0903 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0907 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0910 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141216 |l MUB01 |h 0903 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150108 |l MUB01 |h 1117 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150108 |l MUB01 |h 1119 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150108 |l MUB01 |h 1131 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150108 |l MUB01 |h 1135 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150108 |l MUB01 |h 1138 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150113 |l MUB01 |h 1342 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150113 |l MUB01 |h 1344 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150113 |l MUB01 |h 1345 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150113 |l MUB01 |h 1349 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150113 |l MUB01 |h 1352 | ||
| CAT | |c 20150703 |l MUB01 |h 1223 | ||
| CAT | |c 20150901 |l MUB01 |h 1450 | ||
| CAT | |c 20150921 |l MUB01 |h 1411 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20151226 |l MUB01 |h 0407 | ||
| CAT | |c 20161008 |l MUB01 |h 2239 | ||
| CAT | |a STODULKOVA |b 02 |c 20200319 |l MUB01 |h 1159 | ||
| CAT | |a STODULKOVA |b 02 |c 20200323 |l MUB01 |h 1533 | ||
| CAT | |a STODULKOVA |b 02 |c 20200323 |l MUB01 |h 1534 | ||
| CAT | |c 20201005 |l MUB01 |h 1143 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 1004 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 1952 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20210724 |l MUB01 |h 1221 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20230319 |l MUB01 |h 1329 | ||
| LOW | |a POSLANO DO SKCR |b 2020-10-05 | ||
| 994 | - | 1 | |l MUB01 |l MUB01 |m VYSPR |1 PRIF |a Přírodovědecká fakulta |2 PRSMA |b ÚK sklad - M |3 K-12476 |5 3145358538 |8 20130712 |f 71 |f Prezenční SKLAD |q 20180621 |r 20130708 |s dar |
| AVA | |a SCI50 |b PRIF |c ÚK sklad - M |d K-12476 |e available |t K dispozici |f 1 |g 0 |h N |i 0 |j PRSMA | ||