Modely stochastické volatility
V diplomové práci se zabýváme oceňováním evropských opcí a jejich závislostí na volatilitě. Blackův-Scholesův model má mnoho slabin. Největší slabinou je předpoklad konstantní volatility. V diplomové práci jsou popsány typy volatilit, které se nevyvíjí konstantně. Zabýváme se zejména stochastickou v...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2015
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/379219/prif_m/ |
Pro rezervaci/výpůjčku fyzického dokumentu se přihlaste.
| Popis | Stav | Knihovna | Sbírka | Signatura | Poznámky | Čárový kód |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dostupné Prezenční |
Přírodovědecká fakulta | ÚK volný výběr - M | K-M-2015-DIVI | 3145362825 |