Stochastická analýza
Tato práce se zabývá Lévyho procesy a jejich aplikací ve finanční matematice. Na začátku je definován Lévyho proces a popsány jeho vlastnosti. Tyto výsledky společně s užitkovou funkcí investora jsou dále použity pro ocenění opce na aktivum modelované Lévyho procesem.
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Angličtina |
| Vydáno: |
2013
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/176336/prif_m/ |
| Shrnutí: | Tato práce se zabývá Lévyho procesy a jejich aplikací ve finanční matematice. Na začátku je definován Lévyho proces a popsány jeho vlastnosti. Tyto výsledky společně s užitkovou funkcí investora jsou dále použity pro ocenění opce na aktivum modelované Lévyho procesem. The master thesis deals with Lévy processes and their application in financial mathematics. In the beginning, Lévy process is defined and its elementary features are described. Final part is concerned with utility indifference pricing of option, where price of leading asset is represented by Lévy process. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Martin Kolář |
| Fyzický popis: | 46 l. |