Stochastický kalkulus a jeho aplikace
Tato práce se zabývá odvozením Blackova-Scholesova vzorce pro výpočet ceny opce. Nejprve seznamuje s pojmy opce, portfolio a filtrace. Dále definuje martingaly a Brownův pohyb, díky kterým buduje teorii Itoova kalkula. Itoův kalkulus se využívá ke konečnému odvození Blackova-Scholesova vzorce....
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2008.
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/106394/prif_m/ |
Pro rezervaci/výpůjčku fyzického dokumentu se přihlaste.
| Popis | Stav | Knihovna | Sbírka | Signatura | Poznámky | Čárový kód |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dostupné Prezenční SKLAD |
Přírodovědecká fakulta | ÚK sklad | K-9033 | 3145342716 |