Stochastický kalkulus a jeho aplikace

Tato práce se zabývá odvozením Blackova-Scholesova vzorce pro výpočet ceny opce. Nejprve seznamuje s pojmy opce, portfolio a filtrace. Dále definuje martingaly a Brownův pohyb, díky kterým buduje teorii Itoova kalkula. Itoův kalkulus se využívá ke konečnému odvození Blackova-Scholesova vzorce....

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Fárková, Libuše (Autor práce)
Další autoři: Kolář, Martin, 1965- (Vedoucí práce)
Typ dokumentu: VŠ práce nebo rukopis
Jazyk:Čeština
Vydáno: 2008.
Témata:
On-line přístup:http://is.muni.cz/th/106394/prif_m/
Obálka
Pro rezervaci/výpůjčku fyzického dokumentu se přihlaste.
Popis Stav Knihovna Sbírka Signatura Poznámky Čárový kód
Dostupné
Prezenční SKLAD
Přírodovědecká fakulta ÚK sklad K-9033 3145342716