Stochastická analýza
Tato práce se zabývá Lévyho procesy a jejich aplikací ve finanční matematice. Na začátku je definován Lévyho proces a popsány jeho vlastnosti. Tyto výsledky společně s užitkovou funkcí investora jsou dále použity pro ocenění opce na aktivum modelované Lévyho procesem.
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Angličtina |
| Vydáno: |
2013
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/176336/prif_m/ |
Pro rezervaci/výpůjčku fyzického dokumentu se přihlaste.
| Popis | Stav | Knihovna | Sbírka | Signatura | Poznámky | Čárový kód |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dostupné Prezenční SKLAD |
Přírodovědecká fakulta | ÚK sklad - M | K-12476 | 3145358538 |