Stochastický kalkulus a jeho aplikace
Tato práce se zabývá odvozením Blackova-Scholesova vzorce pro výpočet ceny opce. Nejprve seznamuje s pojmy opce, portfolio a filtrace. Dále definuje martingaly a Brownův pohyb, díky kterým buduje teorii Itoova kalkula. Itoův kalkulus se využívá ke konečnému odvození Blackova-Scholesova vzorce....
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2008.
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/106394/prif_m/ |
| LEADER | 04210ctm a22008657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | MUB01000553113 | ||
| 003 | CZ BrMU | ||
| 005 | 20200323153248.0 | ||
| 008 | 080620s2008 xr ||||| |||||||||||cze d | ||
| STA | |a POSLANO DO SKCR |b 2017-06-28 | ||
| 035 | |a (ISMU-VSKP)131145 | ||
| 040 | |a BOD114 |b cze |d BOD004 |d BOD031 | ||
| 072 | 7 | |a 519.1/.8 |x Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování |2 Konspekt |9 13 | |
| 080 | |a 519.216 |2 MRF | ||
| 080 | |a 519 |2 MRF | ||
| 100 | 1 | |a Fárková, Libuše |% UČO 106394 |4 dis | |
| 242 | 1 | 0 | |a Stochastic Calculus and Applications |y eng |
| 245 | 1 | 0 | |a Stochastický kalkulus a jeho aplikace |h [rukopis] / |c Libuše Fárková. |
| 260 | |c 2008. | ||
| 300 | |a 60 l. | ||
| 500 | |a Vedoucí práce: Martin Kolář. | ||
| 502 | |a Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2008. | ||
| 504 | |a Bibliografie na l. 60. | ||
| 520 | 2 | |a Tato práce se zabývá odvozením Blackova-Scholesova vzorce pro výpočet ceny opce. Nejprve seznamuje s pojmy opce, portfolio a filtrace. Dále definuje martingaly a Brownův pohyb, díky kterým buduje teorii Itoova kalkula. Itoův kalkulus se využívá ke konečnému odvození Blackova-Scholesova vzorce. |% cze | |
| 520 | 2 | 9 | |a This thesis deals with the derivation of Black-Scholes formula for the calculation of an option price. At first it introduces into the terms option, portfolio and filtration. Next, it defines martingals and Brownial motion, thanks to which it constructs the theory of Ito calculus. Ito calculus is used for the final derivation of Black-Scholes formula. |9 eng |
| 650 | 0 | 7 | |a oceňování opcí |7 ph138982 |2 czenas |
| 650 | 0 | 7 | |a stochastická analýza |7 ph884082 |2 czenas |
| 650 | 0 | 7 | |a stochastické procesy |7 ph116285 |2 czenas |
| 650 | 0 | 9 | |a option valuation |2 eczenas |
| 650 | 0 | 9 | |a stochastic analysis |2 eczenas |
| 650 | 0 | 9 | |a stochastic processes |2 eczenas |
| 655 | 7 | |a diplomové práce |7 fd132022 |2 czenas | |
| 655 | 9 | |a master's theses |2 eczenas | |
| 658 | |a Aplikovaná matematika |b Statistika a analýza dat |c PřF N-AM STAT (STAT) |2 CZ-BrMU | ||
| 700 | 1 | |a Kolář, Martin, |d 1965- |7 mub2010589594 |% UČO 528 |4 ths | |
| 710 | 2 | |a Masarykova univerzita. |b Přírodovědecká fakulta. |b Katedra matematiky |7 kn20050428005 |4 dgg | |
| 856 | 4 | 1 | |u http://is.muni.cz/th/106394/prif_m/ |
| CAT | |c 20080620 |l MUB01 |h 0451 | ||
| CAT | |a ANTLOVA |b 02 |c 20090224 |l MUB01 |h 0937 | ||
| CAT | |a JANA |b 02 |c 20090305 |l MUB01 |h 1633 | ||
| CAT | |a BATCH-UPD |b 02 |c 20091102 |l MUB01 |h 0647 | ||
| CAT | |a BATCH-UPD |b 02 |c 20091103 |l MUB01 |h 0149 | ||
| CAT | |c 20091203 |l MUB01 |h 0213 | ||
| CAT | |c 20091203 |l MUB01 |h 1855 | ||
| CAT | |a BATCH-UPD |b 00 |c 20091219 |l MUB01 |h 0756 | ||
| CAT | |c 20100428 |l MUB01 |h 1009 | ||
| CAT | |a BATCH-UPD |b 00 |c 20100501 |l MUB01 |h 1155 | ||
| CAT | |a BATCH-UPD |b 00 |c 20100929 |l MUB01 |h 0330 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20110217 |l MUB01 |h 1418 | ||
| CAT | |c 20110627 |l MUB01 |h 1912 | ||
| CAT | |c 20110627 |l MUB01 |h 2320 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20110817 |l MUB01 |h 0810 | ||
| CAT | |a batch |b 00 |c 20120324 |l MUB01 |h 0115 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20120403 |l MUB01 |h 1039 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20120410 |l MUB01 |h 1344 | ||
| CAT | |c 20120610 |l MUB01 |h 1925 | ||
| CAT | |a HANAV |b 02 |c 20120710 |l MUB01 |h 1101 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20130303 |l MUB01 |h 1011 | ||
| CAT | |a SIMCIKOVAX |b 02 |c 20130419 |l MUB01 |h 1640 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20131002 |l MUB01 |h 1458 | ||
| CAT | |c 20150901 |l MUB01 |h 1442 | ||
| CAT | |c 20150921 |l MUB01 |h 1402 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20151225 |l MUB01 |h 2335 | ||
| CAT | |c 20161008 |l MUB01 |h 2236 | ||
| CAT | |c 20170628 |l MUB01 |h 1108 | ||
| CAT | |a STODULKOVA |b 02 |c 20200319 |l MUB01 |h 1157 | ||
| CAT | |a STODULKOVA |b 02 |c 20200323 |l MUB01 |h 1532 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 0932 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 1921 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20210724 |l MUB01 |h 1137 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20230319 |l MUB01 |h 1329 | ||
| LOW | |a POSLANO DO SKCR |b 2017-06-28 | ||
| 994 | - | 1 | |l MUB01 |l MUB01 |m VYSPR |1 PRIF |a Přírodovědecká fakulta |2 PRFSK |b ÚK sklad |3 K-9033 |5 3145342716 |8 20090224 |f 71 |f Prezenční SKLAD |q 20180420 |r 20090224 |s dar |
| AVA | |a SCI50 |b PRIF |c ÚK sklad |d K-9033 |e available |t K dispozici |f 1 |g 0 |h N |i 0 |j PRFSK | ||