Stochastický kalkulus a jeho aplikace
Tato práce se zabývá odvozením Blackova-Scholesova vzorce pro výpočet ceny opce. Nejprve seznamuje s pojmy opce, portfolio a filtrace. Dále definuje martingaly a Brownův pohyb, díky kterým buduje teorii Itoova kalkula. Itoův kalkulus se využívá ke konečnému odvození Blackova-Scholesova vzorce....
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2008.
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/106394/prif_m/ |
| Shrnutí: | Tato práce se zabývá odvozením Blackova-Scholesova vzorce pro výpočet ceny opce. Nejprve seznamuje s pojmy opce, portfolio a filtrace. Dále definuje martingaly a Brownův pohyb, díky kterým buduje teorii Itoova kalkula. Itoův kalkulus se využívá ke konečnému odvození Blackova-Scholesova vzorce. This thesis deals with the derivation of Black-Scholes formula for the calculation of an option price. At first it introduces into the terms option, portfolio and filtration. Next, it defines martingals and Brownial motion, thanks to which it constructs the theory of Ito calculus. Ito calculus is used for the final derivation of Black-Scholes formula. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Martin Kolář. |
| Fyzický popis: | 60 l. |
| Bibliografie: | Bibliografie na l. 60. |