Modelování volatility makroekonomických a finančních agregátů
V této diplomové práci se věnujeme tématu odhadu volatility makroekonomických a finančních agregátů a jejich vzájemné propojenosti. Pro účely práce jsme vybrali časové řady pětice států České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Německa a mezi zkoumané agregáty jsme zařadili sedm časových řad. V...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2014
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/348029/prif_m/ |
| LEADER | 05510ctm a22009737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | MUB01001000576 | ||
| 003 | CZ BrMU | ||
| 005 | 20141006092821.0 | ||
| 008 | 140624s2014 xr ||||| |||||||||||cze d | ||
| STA | |a POSLANO DO SKCR |b 2021-02-08 | ||
| 035 | |a (ISMU-VSKP)237210 | ||
| 040 | |a BOD114 |b cze |d BOD004 | ||
| 072 | 7 | |a 519.1/.8 |x Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování |2 Konspekt |9 13 | |
| 080 | |a 330.43 |2 MRF | ||
| 080 | |a 519.246.8 |2 MRF | ||
| 080 | |a (043)378.2 |2 MRF | ||
| 100 | 1 | |a Kvarda, Jan |% UČO 348029 |* [absolvent PřírF MU] |4 dis | |
| 242 | 1 | 0 | |a Modelling volatility of macroeconomic and financial variables |y eng |
| 245 | 1 | 0 | |a Modelování volatility makroekonomických a finančních agregátů |h [rukopis] / |c Jan Kvarda |
| 260 | |c 2014 | ||
| 300 | |a 45 l. + [1]l. příl. | ||
| 500 | |a Vedoucí práce: Daniel Němec | ||
| 502 | |a Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2014 | ||
| 520 | 2 | |a V této diplomové práci se věnujeme tématu odhadu volatility makroekonomických a finančních agregátů a jejich vzájemné propojenosti. Pro účely práce jsme vybrali časové řady pětice států České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Německa a mezi zkoumané agregáty jsme zařadili sedm časových řad. V textu představujeme několik přístupů k modelování volatility a z nich vybíráme modely podmíněné heteroskedasticity, konkrétně model GARCH a jeho modifikace. K určení optimálního modelu a nastavení jeho parametrů využíváme ztrátové funkce. Odhady volatilit jednotlivých časových řad následně analyzujeme zejména pomocí modelů VAR a zároveň přistupujeme k ověření Grangerovy kauzality mezi těmito řadami. K výpočtům a sestavení modelů využíváme software MATLAB. |% cze | |
| 520 | 2 | 9 | |a In this paper, we focus on modelling volatility of macroeconomic and financial variables and the relationship between them. For this purpose, we obtained data on seven time series for five countries: Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, and Germany. We show several types of volatility models and focus on autoregressive conditional heteroskedasticity, especially GARCH model and his variations. We compare the models in terms of loss functions. Next, we analyze the results by estimating VAR models and testing Granger causality. We use MATLAB software to perform all calculations. |9 eng |
| 650 | 0 | 7 | |a analýza časových řad |7 ph135573 |2 czenas |
| 650 | 0 | 7 | |a ekonometrie |7 ph119822 |2 czenas |
| 650 | 0 | 9 | |a econometrics |2 eczenas |
| 650 | 0 | 9 | |a time series analysis |2 eczenas |
| 655 | 7 | |a diplomové práce |7 fd132022 |2 czenas | |
| 655 | 9 | |a master's theses |2 eczenas | |
| 658 | |a Matematika |b Finanční matematika |c PřF N-MA FINA (FINA) |2 CZ-BrMU | ||
| 700 | 1 | |a Němec, Daniel, |d 1980- |7 jx20110407010 |% UČO 22939 |4 ths | |
| 710 | 2 | |a Masarykova univerzita. |b Ústav matematiky a statistiky |7 kn20091211007 |4 dgg | |
| 856 | 4 | 1 | |u http://is.muni.cz/th/348029/prif_m/ |
| CAT | |c 20140624 |l MUB01 |h 0421 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140624 |l MUB01 |h 1050 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140624 |l MUB01 |h 1056 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140624 |l MUB01 |h 1102 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140708 |l MUB01 |h 1227 | ||
| CAT | |a RACLAVSKA |b 02 |c 20140721 |l MUB01 |h 0939 | ||
| CAT | |a HANAV |b 02 |c 20140804 |l MUB01 |h 1244 | ||
| CAT | |c 20140911 |l MUB01 |h 1614 | ||
| CAT | |c 20140912 |l MUB01 |h 1108 | ||
| CAT | |a JANA |b 02 |c 20141006 |l MUB01 |h 0928 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0852 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0856 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0915 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0928 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0938 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0943 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0947 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0959 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0756 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0803 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0831 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0842 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0849 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0853 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0904 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0908 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0911 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150108 |l MUB01 |h 1120 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150108 |l MUB01 |h 1131 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150108 |l MUB01 |h 1135 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150108 |l MUB01 |h 1138 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150113 |l MUB01 |h 1345 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150113 |l MUB01 |h 1345 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150113 |l MUB01 |h 1349 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150113 |l MUB01 |h 1352 | ||
| CAT | |a HANAV |b 02 |c 20150804 |l MUB01 |h 1644 | ||
| CAT | |c 20150901 |l MUB01 |h 1452 | ||
| CAT | |c 20150921 |l MUB01 |h 1413 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20151226 |l MUB01 |h 0502 | ||
| CAT | |a HANAV |b 02 |c 20160901 |l MUB01 |h 1434 | ||
| CAT | |c 20161008 |l MUB01 |h 2240 | ||
| CAT | |c 20210208 |l MUB01 |h 1138 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 1010 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 1957 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20210724 |l MUB01 |h 1230 | ||
| LOW | |a POSLANO DO SKCR |b 2021-02-08 | ||
| 994 | - | 1 | |l MUB01 |l MUB01 |m VYSPR |1 PRIF |a Přírodovědecká fakulta |2 PRVMA |b ÚK volný výběr - M |3 K-M-2014-KVAR |5 3145361306 |8 20140721 |f 70 |f Prezenční |q 20180803 |r 20140606 |s dar |
| AVA | |a SCI50 |b PRIF |c ÚK volný výběr - M |d K-M-2014-KVAR |e available |t K dispozici |f 1 |g 0 |h N |i 0 |j PRVMA | ||