Modelování volatility makroekonomických a finančních agregátů

V této diplomové práci se věnujeme tématu odhadu volatility makroekonomických a finančních agregátů a jejich vzájemné propojenosti. Pro účely práce jsme vybrali časové řady pětice států České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Německa a mezi zkoumané agregáty jsme zařadili sedm časových řad. V...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Kvarda, Jan (Autor práce)
Další autoři: Němec, Daniel, 1980- (Vedoucí práce)
Typ dokumentu: VŠ práce nebo rukopis
Jazyk:Čeština
Vydáno: 2014
Témata:
On-line přístup:http://is.muni.cz/th/348029/prif_m/
Obálka
LEADER 05510ctm a22009737a 4500
001 MUB01001000576
003 CZ BrMU
005 20141006092821.0
008 140624s2014 xr ||||| |||||||||||cze d
STA |a POSLANO DO SKCR  |b 2021-02-08 
035 |a (ISMU-VSKP)237210 
040 |a BOD114  |b cze  |d BOD004 
072 7 |a 519.1/.8  |x Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování  |2 Konspekt  |9 13 
080 |a 330.43  |2 MRF 
080 |a 519.246.8  |2 MRF 
080 |a (043)378.2  |2 MRF 
100 1 |a Kvarda, Jan  |% UČO 348029  |* [absolvent PřírF MU]  |4 dis 
242 1 0 |a Modelling volatility of macroeconomic and financial variables  |y eng 
245 1 0 |a Modelování volatility makroekonomických a finančních agregátů  |h [rukopis] /  |c Jan Kvarda 
260 |c 2014 
300 |a 45 l. + [1]l. příl. 
500 |a Vedoucí práce: Daniel Němec 
502 |a Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2014 
520 2 |a V této diplomové práci se věnujeme tématu odhadu volatility makroekonomických a finančních agregátů a jejich vzájemné propojenosti. Pro účely práce jsme vybrali časové řady pětice států České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Německa a mezi zkoumané agregáty jsme zařadili sedm časových řad. V textu představujeme několik přístupů k modelování volatility a z nich vybíráme modely podmíněné heteroskedasticity, konkrétně model GARCH a jeho modifikace. K určení optimálního modelu a nastavení jeho parametrů využíváme ztrátové funkce. Odhady volatilit jednotlivých časových řad následně analyzujeme zejména pomocí modelů VAR a zároveň přistupujeme k ověření Grangerovy kauzality mezi těmito řadami. K výpočtům a sestavení modelů využíváme software MATLAB.  |% cze 
520 2 9 |a In this paper, we focus on modelling volatility of macroeconomic and financial variables and the relationship between them. For this purpose, we obtained data on seven time series for five countries: Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, and Germany. We show several types of volatility models and focus on autoregressive conditional heteroskedasticity, especially GARCH model and his variations. We compare the models in terms of loss functions. Next, we analyze the results by estimating VAR models and testing Granger causality. We use MATLAB software to perform all calculations.  |9 eng 
650 0 7 |a analýza časových řad  |7 ph135573  |2 czenas 
650 0 7 |a ekonometrie  |7 ph119822  |2 czenas 
650 0 9 |a econometrics  |2 eczenas 
650 0 9 |a time series analysis  |2 eczenas 
655 7 |a diplomové práce  |7 fd132022  |2 czenas 
655 9 |a master's theses  |2 eczenas 
658 |a Matematika  |b Finanční matematika  |c PřF N-MA FINA (FINA)  |2 CZ-BrMU 
700 1 |a Němec, Daniel,  |d 1980-  |7 jx20110407010  |% UČO 22939  |4 ths 
710 2 |a Masarykova univerzita.  |b Ústav matematiky a statistiky  |7 kn20091211007  |4 dgg 
856 4 1 |u http://is.muni.cz/th/348029/prif_m/ 
CAT |c 20140624  |l MUB01  |h 0421 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20140624  |l MUB01  |h 1050 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20140624  |l MUB01  |h 1056 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20140624  |l MUB01  |h 1102 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20140708  |l MUB01  |h 1227 
CAT |a RACLAVSKA  |b 02  |c 20140721  |l MUB01  |h 0939 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20140804  |l MUB01  |h 1244 
CAT |c 20140911  |l MUB01  |h 1614 
CAT |c 20140912  |l MUB01  |h 1108 
CAT |a JANA  |b 02  |c 20141006  |l MUB01  |h 0928 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0852 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0856 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0915 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0928 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0938 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0943 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0947 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0959 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0756 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0803 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0831 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0842 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0849 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0853 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0904 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0908 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0911 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150108  |l MUB01  |h 1120 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150108  |l MUB01  |h 1131 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150108  |l MUB01  |h 1135 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150108  |l MUB01  |h 1138 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150113  |l MUB01  |h 1345 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150113  |l MUB01  |h 1345 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150113  |l MUB01  |h 1349 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150113  |l MUB01  |h 1352 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20150804  |l MUB01  |h 1644 
CAT |c 20150901  |l MUB01  |h 1452 
CAT |c 20150921  |l MUB01  |h 1413 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20151226  |l MUB01  |h 0502 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20160901  |l MUB01  |h 1434 
CAT |c 20161008  |l MUB01  |h 2240 
CAT |c 20210208  |l MUB01  |h 1138 
CAT |c 20210614  |l MUB01  |h 1010 
CAT |c 20210614  |l MUB01  |h 1957 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20210724  |l MUB01  |h 1230 
LOW |a POSLANO DO SKCR  |b 2021-02-08 
994 - 1 |l MUB01  |l MUB01  |m VYSPR  |1 PRIF  |a Přírodovědecká fakulta  |2 PRVMA  |b ÚK volný výběr - M  |3 K-M-2014-KVAR  |5 3145361306  |8 20140721  |f 70  |f Prezenční  |q 20180803  |r 20140606  |s dar 
AVA |a SCI50  |b PRIF  |c ÚK volný výběr - M  |d K-M-2014-KVAR  |e available  |t K dispozici  |f 1  |g 0  |h N  |i 0  |j PRVMA