Modely rizikovosti finančních aktiv a jejích determinant
V tejto diplomovej práci sa zaoberáme modelmi volatility a ich aplikáciou na časové rady kapitálových trhov a makroekonomických faktorov Českej republiky, Kanady, Nemecka, USA a Veľkej Británie. V prvých kapitolách sa venujeme teórii stochastických diskontných faktorových modelov, ktoré sú často spo...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Slovenština |
| Vydáno: |
2014
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/357705/prif_m/ |
Pro rezervaci/výpůjčku fyzického dokumentu se přihlaste.
| Popis | Stav | Knihovna | Sbírka | Signatura | Poznámky | Čárový kód |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dostupné Prezenční |
Přírodovědecká fakulta | ÚK volný výběr - M | K-M-2014-TARA | 3145361307 |