Blackův-Scholesův model oceňování opcí /
Článek přináší popis Blackova-Scholesova modelu oceňování opcí. Model dává velmi uspokojivé empirické výsledky a jeho hlavní výhodou je jednoduchost. Arbitrážní přístup, který zavedli pro ohodnocování derivátů Black, Scholes a Merton se ukázal být použitelný pro mnohem více finančních instrumentů ne...
Uloženo v:
Hlavní autor: | |
---|---|
Typ dokumentu: | Článek |
Jazyk: | Čeština |
Témata: | |
Zdroj: | Finance a úvěr 0015-1920 Roč. 50, č. 2 (2000), s. 78-96 |
LEADER | 02200naa a22004337a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUB02000010321 | ||
003 | CZ BrMU | ||
005 | 20240325092600.0 | ||
008 | 000322s2000 xr ||||| |||||||||||cze d | ||
040 | |a BOD022 |b cze |d BOD010 | ||
072 | 7 | |a 336.7 |x Finance |2 Konspekt |9 4 | |
080 | |a 336.764.2:519.876.5 |2 MRF | ||
080 | |a 336.764.2 |2 MRF | ||
080 | |a 519.862 |2 MRF | ||
100 | 1 | |a Slačálek, Jiří |7 jx20070424044 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Blackův-Scholesův model oceňování opcí / |c Jiří Slačálek |
520 | 1 | |a Článek přináší popis Blackova-Scholesova modelu oceňování opcí. Model dává velmi uspokojivé empirické výsledky a jeho hlavní výhodou je jednoduchost. Arbitrážní přístup, který zavedli pro ohodnocování derivátů Black, Scholes a Merton se ukázal být použitelný pro mnohem více finančních instrumentů než jen pro opce. Od 70. let proto vzniklo mnoho modelů mezičasové a rizikové struktury úrokových měr, jež uspokojivě simulují ceny dluhopisů, a B-S-model se ukázal být snadno aplikovatelný i na tzv. reálné opce - investiční projekty firem. | |
650 | 0 | 7 | |a oceňování opcí |7 ph138982 |2 czenas |
650 | 0 | 7 | |a opce (finance) |7 ph137530 |2 czenas |
650 | 0 | 7 | |a ekonometrické modely |7 ph119821 |2 czenas |
650 | 0 | 7 | |a finanční deriváty |7 ph120236 |2 czenas |
650 | 0 | 9 | |a option valuation |2 eczenas |
650 | 0 | 9 | |a options (finance) |2 eczenas |
650 | 0 | 9 | |a econometric models |2 eczenas |
650 | 0 | 9 | |a derivative securities |2 eczenas |
773 | 0 | |t Finance a úvěr |x 0015-1920 |w (CZ-BrMU)000219555 |g Roč. 50, č. 2 (2000), s. 78-96 |q 50:2 |9 2000 | |
LKR | |a UP |b 000219555 |l MUB01 |n zdrojový dokument |m Blackův-Scholesův model oceňování opcí | ||
CAT | |a CONV-ESF |b 00 |c 20040827 |l MUB02 |h 2239 | ||
CAT | |a CONV-M04 |b 00 |c 20040919 |l MUB02 |h 1734 | ||
CAT | |a CONV-040 |b 00 |c 20041129 |l MUB02 |h 2200 | ||
CAT | |c 20080605 |l MUB02 |h 1223 | ||
CAT | |c 20090401 |l MUB02 |h 0954 | ||
CAT | |c 20090401 |l MUB02 |h 1033 | ||
CAT | |a batch |b 00 |c 20120325 |l MUB02 |h 1906 | ||
CAT | |c 20170818 |l MUB02 |h 1643 | ||
CAT | |c 20170821 |l MUB02 |h 1324 | ||
CAT | |a PUTNOVAX |b 02 |c 20220615 |l MUB02 |h 1339 | ||
CAT | |a REININGERX |b 02 |c 20240325 |l MUB02 |h 0926 |