Blackův-Scholesův model oceňování opcí /
Článek přináší popis Blackova-Scholesova modelu oceňování opcí. Model dává velmi uspokojivé empirické výsledky a jeho hlavní výhodou je jednoduchost. Arbitrážní přístup, který zavedli pro ohodnocování derivátů Black, Scholes a Merton se ukázal být použitelný pro mnohem více finančních instrumentů ne...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Typ dokumentu: | Článek |
| Jazyk: | Čeština |
| Témata: | |
| Zdroj: | Finance a úvěr 0015-1920 Roč. 50, č. 2 (2000), s. 78-96 |