Metody oceňování exotických opcí /
Cílem této práce je seznámení s metodami oceňování vybraných typů exotických opcí. Nejdříve zopakujeme základní pojmy týkající se standardních opcí a uvedeme si příklady některých zajímavých exotických opcí. Dále se zaměříme na asijské opce, které mají výplatu závislou na průměru cen podkladového ak...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2017
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/408391/prif_m/ |
| LEADER | 04029ctm a22005657i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | MUB01006395329 | ||
| 003 | CZ BrMU | ||
| 005 | 20170911074736.0 | ||
| 008 | 170622s2017 xr ||||| |||||||||||cze d | ||
| STA | |a POSLANO DO SKCR |b 2017-10-08 | ||
| 035 | |a (ISMU-VSKP)280801 | ||
| 040 | |a BOD114 |b cze |d BOD004 |e rda | ||
| 072 | 7 | |a 51 |x Matematika |2 Konspekt |9 13 | |
| 080 | |a 336:51-7 |2 MRF | ||
| 080 | |a 336.764.2:519.876.5 |2 MRF | ||
| 080 | |a (043)378.2 |2 MRF | ||
| 100 | 1 | |a Šprtová, Eva |% UČO 408391 |* [absolvent PřírF MU] |4 dis | |
| 242 | 1 | 0 | |a Valuation of exotic options |y eng |
| 245 | 1 | 0 | |a Metody oceňování exotických opcí / |c Eva Šprtová |
| 264 | 0 | |c 2017 | |
| 300 | |a 57 listů | ||
| 336 | |a text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a bez média |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |a svazek |b nc |2 rdacarrier | ||
| 500 | |a Vedoucí práce: Martin Kolář | ||
| 502 | |a Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2017 | ||
| 520 | 2 | |a Cílem této práce je seznámení s metodami oceňování vybraných typů exotických opcí. Nejdříve zopakujeme základní pojmy týkající se standardních opcí a uvedeme si příklady některých zajímavých exotických opcí. Dále se zaměříme na asijské opce, které mají výplatu závislou na průměru cen podkladového aktiva. Geometrické asijské opce oceníme rozšířením Black-Scholesova modelu, zatímco pro aritmetické asijské opce aproximujeme hustotu rozdělení aritmetického průměru log-normálním rozdělením využitím Edgeworthova rozvoje. Tyto opce pak oceníme pomocí simulací trajektorií geometrického Wienerova procesu v programovacím jazyku R. Na závěr si oceníme zpětné opce, jejichž výplata závisí na maximu či minimu cen podkladového aktiva, a to jak teoretickým vzorcem, tak simulací trajektorií geometrického Wienerova procesu v R. |% cze | |
| 520 | 2 | 9 | |a The purpose of this thesis is to introduce methods for valuation of selected types of exotic options. Firstly, we review the basic terms for plain vanilla options and show examples of some interesting exotic options. Then, we focus on Asian options, whose payoff depends on an average of prices of the underlying asset. We value geometric Asian options by extending the Black-Scholes model, whereas we approximate the density function of the distribution of arithmetic average with the log-normal distribution with the help of Edgeworth series. We then value arithmetic Asian options by sampling paths of geometric Wiener process in the programming language R. Finally, we value lookback options, whose payoff depends on the maximum or minimum of prices of the underlying asset, both with a theoretical model and by sampling paths of the geometric Wiener process in R. |9 eng |
| 650 | 0 | 7 | |a finanční matematika |7 ph120239 |2 czenas |
| 650 | 0 | 7 | |a oceňování opcí |7 ph138982 |2 czenas |
| 650 | 0 | 9 | |a business mathematics |2 eczenas |
| 650 | 0 | 9 | |a option valuation |2 eczenas |
| 655 | 7 | |a diplomové práce |7 fd132022 |2 czenas | |
| 655 | 9 | |a master's theses |2 eczenas | |
| 658 | |a Matematika |b Finanční matematika |c PřF N-MA FINA (FINA) |2 CZ-BrMU | ||
| 700 | 1 | |a Kolář, Martin, |d 1965- |7 mub2010589594 |% UČO 528 |4 ths | |
| 710 | 2 | |a Masarykova univerzita. |b Ústav matematiky a statistiky |7 kn20091211007 |4 dgg | |
| 856 | 4 | 1 | |u http://is.muni.cz/th/408391/prif_m/ |
| CAT | |c 20170622 |l MUB01 |h 0421 | ||
| CAT | |a RACLAVSKA |b 02 |c 20170713 |l MUB01 |h 1512 | ||
| CAT | |a JANA |b 02 |c 20170911 |l MUB01 |h 0747 | ||
| CAT | |c 20171008 |l MUB01 |h 1002 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 1024 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 2011 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20210724 |l MUB01 |h 1254 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20230319 |l MUB01 |h 1330 | ||
| LOW | |a POSLANO DO SKCR |b 2017-10-08 | ||
| 994 | - | 1 | |l MUB01 |l MUB01 |m VYSPR |1 PRIF |a Přírodovědecká fakulta |2 PRVMA |b ÚK volný výběr - M |3 K-M-2017-ŠPRT |5 3145370804 |8 20170713 |f 70 |f Prezenční |q 20180803 |r 20170114 |s dar |
| AVA | |a SCI50 |b PRIF |c ÚK volný výběr - M |d K-M-2017-ŠPRT |e available |t K dispozici |f 1 |g 0 |h N |i 0 |j PRVMA | ||