Metody oceňování exotických opcí - Šprtová, Eva (2017)
Cílem této práce je seznámení s metodami oceňování vybraných typů exotických opcí. Nejdříve zopakujeme základní pojmy týkající se standardních opcí a uvedeme si příklady některých zajímavých exotických opcí. Dále se zaměříme na asijské opce, které mají výplatu závislou na průměru cen podkladového aktiva. Geometrické asijské opce oceníme rozšířením Black-Scholesova modelu, zatímco pro aritmetické asijské opce aproximujeme hustotu rozdělení aritmetického průměru log-normálním rozdělením využitím Edgeworthova rozvoje. Tyto opce pak oceníme pomocí simulací trajektorií geometrického Wienerova procesu v programovacím jazyku R. Na závěr si oceníme zpětné opce, jejichž výplata závisí na maximu či minimu cen podkladového aktiva, a to jak teoretickým vzorcem, tak simulací trajektorií geometrického Wienerova procesu v R.