Modely kolektivního rizika v neživotním pojištění

Cílem této práce je shrnout nejdůležitější matematickou teorii potřebou k pochopení výstavby kolektivního modelu rizika jakožto složeného rozdělení pravděpodobnosti a jeho aplikace na reálných datech z pojistné praxe. V první kapitole uvedeme základní pojmy z teorie pravděpodobnosti a matematické st...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Koudelka, Jiří (Autor práce)
Další autoři: Koláček, Jan, 1976- (Vedoucí práce)
Typ dokumentu: VŠ práce nebo rukopis
Jazyk:Čeština
Vydáno: 2014
Témata:
pojistná matematika
actuarial mathematics
bakalářské práce
bachelor's theses
On-line přístup:http://is.muni.cz/th/394070/prif_b/
Obálka
LEADER 05322ctm a22008537a 4500
001 MUB01001001590
003 CZ BrMU
005 20141002163301.0
008 140628s2014 xr ||||| |||||||||||cze d
STA |a POSLANO DO SKCR  |b 2021-02-08 
035 |a (ISMU-VSKP)250422 
040 |a BOD114  |b cze  |d BOD004 
072 7 |a 51  |x Matematika  |2 Konspekt  |9 13 
080 |a 368:51-7  |2 MRF 
080 |a (043)378.22  |2 MRF 
100 1 |a Koudelka, Jiří  |% UČO 394070  |* [absolvent PřírF MU]  |4 dis 
242 1 0 |a Models for collective risk in comprehensive insurance  |y eng 
245 1 0 |a Modely kolektivního rizika v neživotním pojištění  |h [rukopis] /  |c Jiří Koudelka 
260 |c 2014 
300 |a 75 l. 
500 |a Vedoucí práce: Jan Koláček 
502 |a Bakalářská práce (Bc.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2014 
520 2 |a Cílem této práce je shrnout nejdůležitější matematickou teorii potřebou k pochopení výstavby kolektivního modelu rizika jakožto složeného rozdělení pravděpodobnosti a jeho aplikace na reálných datech z pojistné praxe. V první kapitole uvedeme základní pojmy z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. V kapitolách 2 a 3 podrobněji odvodíme významná diskrétní i spojitá rozdělení pravděpodobnosti, která se užívají pro modelování počtu pojistných plnění, respektive jejich individuální výše. Kapitola 4 je věnována především odhadu parametrů uvedených rozdělení a to pomocí metody maximální věrohodnosti. Následně v kapitole 5 vysvětlíme kolektivní model rizika užívaný v neživotním pojištění, který slouží k modelování celkového pojistného plnění, reprezentovaného složenou náhodnou veličinou S. V poslední, 6. kapitole na reálná data aplikujeme teorii popsanou v této práci.  |% cze 
520 2 9 |a In this thesis we collected the most important mathematical theory needed for the collective risk models using in non life insurance and apply these methods to real data. In chapter one, we make the introduction to Probability Theory and Statistics. Thereafter, a variety of significant discrete and continuous distributions are introduced in next two parts. The purpose of chapter 4 is to estimate parameters of all presented distributions. The method we elect is the maximum likelihood estimation. The goal of chapter 5 is to build a model for the total payments by an insurance company. The building blocks are random variables, that describe the number of claims and the amounts of those claims, subject covered in the previous chapters 2 and 3. In the last chapter we apply the described theory to real data from an insurance company.  |9 eng 
650 0 7 |a pojistná matematika  |7 ph124212  |2 czenas 
650 0 9 |a actuarial mathematics  |2 eczenas 
655 7 |a bakalářské práce  |7 fd132403  |2 czenas 
655 9 |a bachelor's theses  |2 eczenas 
658 |a Matematika  |b Finanční a pojistná matematika  |c PřF B-MA FINPOJ (FINPOJ)  |2 CZ-BrMU 
700 1 |a Koláček, Jan,  |d 1976-  |7 mub2011654757  |% UČO 19999  |4 ths 
710 2 |a Masarykova univerzita.  |b Ústav matematiky a statistiky  |7 kn20091211007  |4 dgg 
856 4 1 |u http://is.muni.cz/th/394070/prif_b/ 
CAT |c 20140628  |l MUB01  |h 0421 
CAT |a RACLAVSKA  |b 02  |c 20140718  |l MUB01  |h 1305 
CAT |c 20140911  |l MUB01  |h 1614 
CAT |c 20140912  |l MUB01  |h 1109 
CAT |a JANA  |b 02  |c 20141002  |l MUB01  |h 1633 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0852 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0856 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0915 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0928 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0938 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0943 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0947 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0959 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0756 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0803 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0831 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0842 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0849 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0853 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0904 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0908 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0911 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150108  |l MUB01  |h 1120 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150108  |l MUB01  |h 1131 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150108  |l MUB01  |h 1135 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150108  |l MUB01  |h 1138 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150113  |l MUB01  |h 1345 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150113  |l MUB01  |h 1345 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150113  |l MUB01  |h 1349 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150113  |l MUB01  |h 1352 
CAT |c 20150901  |l MUB01  |h 1452 
CAT |c 20150921  |l MUB01  |h 1413 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20151226  |l MUB01  |h 0504 
CAT |c 20210208  |l MUB01  |h 1138 
CAT |c 20210614  |l MUB01  |h 1010 
CAT |c 20210614  |l MUB01  |h 1958 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20210724  |l MUB01  |h 1230 
CAT |a PTICHAX  |b 02  |c 20211006  |l MUB01  |h 1459 
LOW |a POSLANO DO SKCR  |b 2021-02-08 
994 - 1 |l MUB01  |l MUB01  |m VYSPR  |1 PRIF  |a Přírodovědecká fakulta  |2 PRSMA  |b ÚK sklad - M  |3 K-12337  |5 3145361294  |8 20140718  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |q 20180621  |r 20140606  |s dar 
AVA |a SCI50  |b PRIF  |c ÚK sklad - M  |d K-12337  |e available  |t K dispozici  |f 1  |g 0  |h N  |i 0  |j PRSMA 

Podobné jednotky