Finančně-matematická analýza vybraných exotických opcí, jejich tvorba, oceňování a využití.
Témou tejto bakalárskej práce je finančne-matematická analýza vybraných exotických opcií. V prvých kapitolách sú rozobrané charakteristiky derivátov, hlavne plain vanilla opcií a odvodenie ich výpočtu. V ďalšom texte sú rozobrané exotické opcie a oceňovanie ázijských a binárnych opcií pomocou modifi...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Slovenština |
| Vydáno: |
2012
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/206887/prif_b/ |
| Shrnutí: | Témou tejto bakalárskej práce je finančne-matematická analýza vybraných exotických opcií. V prvých kapitolách sú rozobrané charakteristiky derivátov, hlavne plain vanilla opcií a odvodenie ich výpočtu. V ďalšom texte sú rozobrané exotické opcie a oceňovanie ázijských a binárnych opcií pomocou modifikovaného Black-Scholes modelu. Na záver je uvedený príklad praktického použitia daných opcií. The aim of this bachalor´s thesis is to do a financial and mathematical analysis of selected exotic options. The first chapters deal with the basic characteristics of financial derivatives, especially plain-vanilla options and derivations of their value calculation. In the following text are presented exotic options and the valuation of the asian and binary options is analysed by modified Black-Scholes model. In the end the practical example of utilization of mentioned options is shown. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Boris Šturc |
| Fyzický popis: | 56 l. + 1 CD-ROM |