Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na burze v závislosti na inflaci a PX
Tato diplomová práce se zabývá sestavením optimálního portfolia tvořeného z pěti cenných papírů obchodovaných na Pražské burze a určením výnosnosti a rizika námi sestaveného portfolia, jestliže na portfolio necháme působit dva faktory a to inflaci a burzovní index PX. Výnosnost je spočtena pomocí mo...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2007.
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/78238/prif_m/ |
| LEADER | 04626ctm a22007817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | MUB01000510051 | ||
| 003 | CZ BrMU | ||
| 005 | 20070704082421.0 | ||
| 008 | 070628s2007 xr ||||| |||||||||||cze d | ||
| STA | |a POSLANO DO SKCR |b 2014-04-16 | ||
| 035 | |a (ISMU-VSKP)129082 | ||
| 040 | |a BOD114 |b cze |d BOD004 | ||
| 072 | 7 | |a 51 |x Matematika |2 Konspekt |9 13 | |
| 080 | |a 51-7 |2 MRF | ||
| 080 | |a 330.4 |2 MRF | ||
| 080 | |a 51 |2 MRF | ||
| 100 | 1 | |a Schmied, Martin |% UČO 78238 |* [absolvent PřírF MU] |4 dis | |
| 242 | 1 | 0 | |a Analysis of faktor portfolio of the most likvid securities on Prague Stock Exchange depending on inflation and PX 50 |y eng |
| 245 | 1 | 0 | |a Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na burze v závislosti na inflaci a PX |h [rukopis] / |c Martin Schmied. |
| 260 | |c 2007. | ||
| 300 | |a 73 l. | ||
| 500 | |a Vedoucí práce: František Čámský. | ||
| 502 | |a Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2007. | ||
| 520 | 2 | |a Tato diplomová práce se zabývá sestavením optimálního portfolia tvořeného z pěti cenných papírů obchodovaných na Pražské burze a určením výnosnosti a rizika námi sestaveného portfolia, jestliže na portfolio necháme působit dva faktory a to inflaci a burzovní index PX. Výnosnost je spočtena pomocí moderní teorie portfolia a to především za použití faktorových modelů. První část práce je teoretická a ukazuje odvození vzorců a vztahů potřebných k praktickému příkladu, který se náchází v druhé části práce, spolu s popsáním faktorů, které ovlivnili výnosnost a riziko námi sestaveného portfolia. |% cze | |
| 520 | 2 | 9 | |a This thesis treats of a composition of an optimal portfolio consisting of five bonds traded in the Prague's stock exchange and of evaluation of the profitability and risk ot this, by us compiled, portfolio, when we let to affect two factors (namely inflation and the PX stock-exchange index) to this portfolio. The profitability is calculated by usage of a modern theory of portfolio and that means especially the application of the factor models. The first part of the thesis is theoretical and explains the derivation of the formulas and relations necessary for practical example, which is found in the second part together with the description of the factors of inflation and PX index affecting the profitability and risk of the, by us compiled, portfolio. |9 eng |
| 650 | 0 | 7 | |a matematická ekonomie |7 ph122666 |2 czenas |
| 650 | 0 | 7 | |a teorie portfolia |7 ph180952 |2 czenas |
| 650 | 0 | 9 | |a mathematical economics |2 eczenas |
| 650 | 0 | 9 | |a portfolio theory |2 eczenas |
| 655 | 7 | |a diplomové práce |7 fd132022 |2 czenas | |
| 655 | 9 | |a master's theses |2 eczenas | |
| 658 | |a Aplikovaná matematika |b Matematika - ekonomie |c PřF N-AM MAEK (MAEK) |2 CZ-BrMU | ||
| 700 | 1 | |a Čámský, František, |d 1933- |7 mzk2003171419 |% UČO 220 |4 ths | |
| 710 | 2 | |a Masarykova univerzita. |b Přírodovědecká fakulta. |b Katedra matematiky |7 kn20050428005 |4 dgg | |
| 856 | 4 | 1 | |u http://is.muni.cz/th/78238/prif_m/ |
| CAT | |c 20070628 |l MUB01 |h 0452 | ||
| CAT | |a DRIMLOVA |b 02 |c 20070629 |l MUB01 |h 1142 | ||
| CAT | |a JANA |b 02 |c 20070704 |l MUB01 |h 0824 | ||
| CAT | |c 20071001 |l MUB01 |h 0109 | ||
| CAT | |c 20071003 |l MUB01 |h 2203 | ||
| CAT | |c 20080429 |l MUB01 |h 1813 | ||
| CAT | |c 20080429 |l MUB01 |h 1828 | ||
| CAT | |a BATCH-UPD |b 02 |c 20091102 |l MUB01 |h 0608 | ||
| CAT | |a BATCH-UPD |b 02 |c 20091103 |l MUB01 |h 0129 | ||
| CAT | |c 20091203 |l MUB01 |h 0151 | ||
| CAT | |c 20091203 |l MUB01 |h 1835 | ||
| CAT | |a BATCH-UPD |b 00 |c 20091219 |l MUB01 |h 0738 | ||
| CAT | |a BATCH-UPD |b 00 |c 20100422 |l MUB01 |h 2355 | ||
| CAT | |c 20100428 |l MUB01 |h 1002 | ||
| CAT | |a BATCH-UPD |b 00 |c 20100501 |l MUB01 |h 1132 | ||
| CAT | |a BATCH-UPD |b 00 |c 20100929 |l MUB01 |h 0321 | ||
| CAT | |c 20110627 |l MUB01 |h 1904 | ||
| CAT | |c 20110627 |l MUB01 |h 2313 | ||
| CAT | |a batch |b 00 |c 20120324 |l MUB01 |h 0102 | ||
| CAT | |c 20120610 |l MUB01 |h 1857 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20130303 |l MUB01 |h 0906 | ||
| CAT | |a VACOVAX |b 02 |c 20130829 |l MUB01 |h 1006 | ||
| CAT | |c 20140416 |l MUB01 |h 1201 | ||
| CAT | |c 20150901 |l MUB01 |h 1437 | ||
| CAT | |c 20150921 |l MUB01 |h 1357 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20151225 |l MUB01 |h 2247 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 0925 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 1914 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20210724 |l MUB01 |h 1126 | ||
| LOW | |a POSLANO DO SKCR |b 2014-04-16 | ||
| 994 | - | 1 | |l MUB01 |l MUB01 |m VYSPR |1 PRIF |a Přírodovědecká fakulta |2 PRFSK |b ÚK sklad |3 K-8965 |5 3145338017 |8 20070629 |f 71 |f Prezenční SKLAD |q 20180420 |r 20070629 |s dar |
| AVA | |a SCI50 |b PRIF |c ÚK sklad |d K-8965 |e available |t K dispozici |f 1 |g 0 |h N |i 0 |j PRFSK | ||