Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na burze v závislosti na inflaci a PX
Tato diplomová práce se zabývá sestavením optimálního portfolia tvořeného z pěti cenných papírů obchodovaných na Pražské burze a určením výnosnosti a rizika námi sestaveného portfolia, jestliže na portfolio necháme působit dva faktory a to inflaci a burzovní index PX. Výnosnost je spočtena pomocí mo...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2007.
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/78238/prif_m/ |
| Shrnutí: | Tato diplomová práce se zabývá sestavením optimálního portfolia tvořeného z pěti cenných papírů obchodovaných na Pražské burze a určením výnosnosti a rizika námi sestaveného portfolia, jestliže na portfolio necháme působit dva faktory a to inflaci a burzovní index PX. Výnosnost je spočtena pomocí moderní teorie portfolia a to především za použití faktorových modelů. První část práce je teoretická a ukazuje odvození vzorců a vztahů potřebných k praktickému příkladu, který se náchází v druhé části práce, spolu s popsáním faktorů, které ovlivnili výnosnost a riziko námi sestaveného portfolia. This thesis treats of a composition of an optimal portfolio consisting of five bonds traded in the Prague's stock exchange and of evaluation of the profitability and risk ot this, by us compiled, portfolio, when we let to affect two factors (namely inflation and the PX stock-exchange index) to this portfolio. The profitability is calculated by usage of a modern theory of portfolio and that means especially the application of the factor models. The first part of the thesis is theoretical and explains the derivation of the formulas and relations necessary for practical example, which is found in the second part together with the description of the factors of inflation and PX index affecting the profitability and risk of the, by us compiled, portfolio. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: František Čámský. |
| Fyzický popis: | 73 l. |