Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na burze v závislosti na inflaci a PX - Schmied, Martin (2007)
Tato diplomová práce se zabývá sestavením optimálního portfolia tvořeného z pěti cenných papírů obchodovaných na Pražské burze a určením výnosnosti a rizika námi sestaveného portfolia, jestliže na portfolio necháme působit dva faktory a to inflaci a burzovní index PX. Výnosnost je spočtena pomocí moderní teorie portfolia a to především za použití faktorových modelů. První část práce je teoretická a ukazuje odvození vzorců a vztahů potřebných k praktickému příkladu, který se náchází v druhé části práce, spolu s popsáním faktorů, které ovlivnili výnosnost a riziko námi sestaveného portfolia.