Modelování extrémních událostí /
V této diplomové práci se věnujeme analýze extrémních událostí. V modelování využíváme dvě metody, konkrétně metodu blokových maxim a metodu založenou na překročení určité meze. Úvodní část obsahuje teoretické seznámení s oběma metodami, což je důležité pro dostatečné pochopení při dalších aplikacíc...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Slovenština |
| Vydáno: |
2019
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/z8xj5/ |
| LEADER | 03386ctm a22006017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | MUB01006436748 | ||
| 003 | CZ BrMU | ||
| 005 | 20190320094034.0 | ||
| 008 | 190207s2019 xr ||||| |||||||||||slo d | ||
| STA | |a POSLANO DO SKCR |b 2019-06-17 | ||
| 035 | |a (ISMU-VSKP)300624 | ||
| 040 | |a BOD114 |b cze |d BOD004 |e rda | ||
| 072 | 7 | |a 519.1/.8 |x Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování |2 Konspekt |9 13 | |
| 080 | |a 368:51-7 |2 MRF | ||
| 080 | |a 519.22 |2 MRF | ||
| 080 | |a (043)378.2 |2 MRF | ||
| 100 | 1 | |a Gažová, Natália |% UČO 423227 |* [absolvent PřírF MU] |4 dis | |
| 242 | 1 | 0 | |a Modelling extremal events |y eng |
| 242 | 1 | 0 | |a Modelovanie extrémnych udalostí |y slo |
| 245 | 1 | 0 | |a Modelování extrémních událostí / |c Natália Gažová |
| 264 | 0 | |c 2019 | |
| 300 | |a ix, 60 listů : |b ilustrace | ||
| 336 | |a text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a bez média |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |a svazek |b nc |2 rdacarrier | ||
| 500 | |a Vedoucí práce: Radim Navrátil | ||
| 502 | |a Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2019 | ||
| 520 | 2 | |a V této diplomové práci se věnujeme analýze extrémních událostí. V modelování využíváme dvě metody, konkrétně metodu blokových maxim a metodu založenou na překročení určité meze. Úvodní část obsahuje teoretické seznámení s oběma metodami, což je důležité pro dostatečné pochopení při dalších aplikacích. Praktická část se soustředí na analýzu pojistných dat oběma způsoby s následným porovnáním výsledků. |% cze | |
| 520 | 2 | 9 | |a This thesis deals with extreme value analysis. Two approaches to modelling extreme events are concerned in this text - block maxima method and peaks-over-threshold. In the first part, a theoretical background is given which is essential for further applications. Afterwards, modelling of insurance data is studied. Both above-mentioned methods as well as the comparison of results are included in the analysis. |9 eng |
| 650 | 0 | 7 | |a matematická statistika |7 ph122673 |2 czenas |
| 650 | 0 | 7 | |a pojistná matematika |7 ph124212 |2 czenas |
| 650 | 0 | 7 | |a statistické modely |7 ph126064 |2 czenas |
| 650 | 0 | 9 | |a actuarial mathematics |2 eczenas |
| 650 | 0 | 9 | |a mathematical statistics |2 eczenas |
| 650 | 0 | 9 | |a statistical models |2 eczenas |
| 655 | 7 | |a diplomové práce |7 fd132022 |2 czenas | |
| 655 | 9 | |a master's theses |2 eczenas | |
| 658 | |a Matematika |b Finanční matematika |c PřF N-MA FINA (FINA) |2 CZ-BrMU | ||
| 700 | 1 | |a Navrátil, Radim, |d 1985- |7 mub20181017949 |% UČO 235559 |4 ths | |
| 710 | 2 | |a Masarykova univerzita. |b Ústav matematiky a statistiky |7 kn20091211007 |4 dgg | |
| 856 | 4 | 1 | |u http://is.muni.cz/th/z8xj5/ |
| CAT | |c 20190207 |l MUB01 |h 0420 | ||
| CAT | |a HANAV |b 02 |c 20190304 |l MUB01 |h 1200 | ||
| CAT | |a TRENCANSKA |b 02 |c 20190307 |l MUB01 |h 1152 | ||
| CAT | |a JANA |b 02 |c 20190320 |l MUB01 |h 0940 | ||
| CAT | |c 20190617 |l MUB01 |h 1027 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 1032 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 2018 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20210724 |l MUB01 |h 1308 | ||
| LOW | |a POSLANO DO SKCR |b 2019-06-17 | ||
| 994 | - | 1 | |l MUB01 |l MUB01 |m VYSPR |1 PRIF |a Přírodovědecká fakulta |2 PRVMA |b ÚK volný výběr - M |3 K-M-2019-GAŽO |5 3145375398 |8 20190307 |f 70 |f Prezenční |r 20190307 |s dar |
| AVA | |a SCI50 |b PRIF |c ÚK volný výběr - M |d K-M-2019-GAŽO |e available |t K dispozici |f 1 |g 0 |h N |i 0 |j PRVMA | ||