Modely výskytu událostí, jejich ověření a aplikace /
V této diplomové práci se věnujeme studiu procesů, které popisují výskyt událostí. V~první kapitole se seznamujeme s pojmy z oblasti stochastických procesů. Postupně na ně klademe omezující podmínky, které stále více konkretizují jejich zprvu zcela obecnou podobu. Druhá kapitola se zabývá procesy či...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2017
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/394633/prif_m/ |
| Shrnutí: | V této diplomové práci se věnujeme studiu procesů, které popisují výskyt událostí. V~první kapitole se seznamujeme s pojmy z oblasti stochastických procesů. Postupně na ně klademe omezující podmínky, které stále více konkretizují jejich zprvu zcela obecnou podobu. Druhá kapitola se zabývá procesy čistého zrodu s důrazem na Poissonův proces. Dále se věnujeme procesům obnovy, které jsou spojovacím můstkem Cramérova-Lundbergova a obecnějšího Sparre Andersenova modelu v teorii ruinování. V poslední kapitole aplikujeme teoretické poznatky na empirická data z oblasti pojišťovnictví. The diploma thesis is dedicated to the study of processes describing series of events. In the first chapter we introduce the basic terms related to stochastic processes. These are specified with the aid of restrictive conditions that further define their initially general nature. Further we study pure birth processes with a view to the Poisson process. In the next chapter renewal processes are mentioned that form a bridge between Cramér-Lundberg model to the more general Sparre Andersen one in the ruin theory. Eventually, we apply the theory to the empiric dataset taken from the insurance area. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Petr Lánský |
| Fyzický popis: | 88 listů |