Matematické modely v teorii rizika /

V této diplomové práci se věnujeme agregaci rizika na příkladu portfolia pojistníků. Velikosti jejich nároků nejsou předem známy, jsou proto modelovány jako náhodné veličiny a cílem je vypočítat očekávanou výši celkových nároků, které pojistitel musí pokrýt. Nejprve definujeme stochastický proces a...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Kučerová, Klára (Autor práce)
Další autoři: Kolář, Martin, 1965- (Vedoucí práce)
Typ dokumentu: VŠ práce nebo rukopis
Jazyk:Angličtina
Vydáno: 2017
Témata:
matematické modely
pojistná matematika
actuarial mathematics
mathematical models
diplomové práce
master's theses
On-line přístup:http://is.muni.cz/th/394188/prif_m/
Obálka
LEADER 03402ctm a22005657i 4500
001 MUB01006395324
003 CZ BrMU
005 20170911082927.0
008 170622s2017 xr ||||| |||||||||||eng d
STA |a POSLANO DO SKCR  |b 2017-10-08 
035 |a (ISMU-VSKP)266661 
040 |a BOD114  |b cze  |d BOD004  |e rda 
072 7 |a 51  |x Matematika  |2 Konspekt  |9 13 
080 |a 368:51-7  |2 MRF 
080 |a 519.673  |2 MRF 
080 |a (043)378.2  |2 MRF 
100 1 |a Kučerová, Klára  |% UČO 394188  |* [absolvent PřírF MU]  |4 dis 
242 1 0 |a Mathematical models in risk theory  |y eng 
245 1 0 |a Matematické modely v teorii rizika /  |c Klára Kučerová 
264 0 |c 2017 
300 |a 86 stran 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Vedoucí práce: Martin Kolář 
502 |a Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2017 
520 2 |a V této diplomové práci se věnujeme agregaci rizika na příkladu portfolia pojistníků. Velikosti jejich nároků nejsou předem známy, jsou proto modelovány jako náhodné veličiny a cílem je vypočítat očekávanou výši celkových nároků, které pojistitel musí pokrýt. Nejprve definujeme stochastický proces a uvedeme různé druhy procesů a jejich vlastnosti. Dále se věnujeme modelům kolektivního rizika. V dalším se zabýváme Bernoulli a Poisson mixture models. V poslední kapitole pak uvedeme komplexnější aktuárské modely.  |% cze 
520 2 9 |a In this thesis we study actuarial techniques which are used to model and aggregate the risk. For instance, think of an insurance concern who has a portfolio of policyholders. The individual claim amounts are modeled as random variables and the insurer needs to estimate the total claim amount. Firstly we define a stochastic process and distinguish some special processes based on their properties. Then we turn our attention to aggregate loss models. Afterwards we focus on Bernoulli and Poisson mixture models. Finally we offer insight into more complex risk aggregating models.  |9 eng 
650 0 7 |a matematické modely  |7 ph543021  |2 czenas 
650 0 7 |a pojistná matematika  |7 ph124212  |2 czenas 
650 0 9 |a actuarial mathematics  |2 eczenas 
650 0 9 |a mathematical models  |2 eczenas 
655 7 |a diplomové práce  |7 fd132022  |2 czenas 
655 9 |a master's theses  |2 eczenas 
658 |a Matematika  |b Finanční matematika  |c PřF N-MA FINA (FINA)  |2 CZ-BrMU 
700 1 |a Kolář, Martin,  |d 1965-  |7 mub2010589594  |% UČO 528  |4 ths 
710 2 |a Masarykova univerzita.  |b Ústav matematiky a statistiky  |7 kn20091211007  |4 dgg 
856 4 1 |u http://is.muni.cz/th/394188/prif_m/ 
CAT |c 20170622  |l MUB01  |h 0421 
CAT |a RACLAVSKA  |b 02  |c 20170713  |l MUB01  |h 1514 
CAT |a JANA  |b 02  |c 20170911  |l MUB01  |h 0829 
CAT |c 20171008  |l MUB01  |h 1002 
CAT |c 20210614  |l MUB01  |h 1024 
CAT |c 20210614  |l MUB01  |h 2011 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20210724  |l MUB01  |h 1254 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20230319  |l MUB01  |h 1330 
LOW |a POSLANO DO SKCR  |b 2017-10-08 
994 - 1 |l MUB01  |l MUB01  |m VYSPR  |1 PRIF  |a Přírodovědecká fakulta  |2 PRVMA  |b ÚK volný výběr - M  |3 K-M-2017-KUČE  |5 3145370805  |8 20170713  |f 70  |f Prezenční  |q 20180803  |r 20170114  |s dar 
AVA |a SCI50  |b PRIF  |c ÚK volný výběr - M  |d K-M-2017-KUČE  |e available  |t K dispozici  |f 1  |g 0  |h N  |i 0  |j PRVMA 

Podobné jednotky