Matematické modely v teorii rizika - Kučerová, Klára (2017)
V této diplomové práci se věnujeme agregaci rizika na příkladu portfolia pojistníků. Velikosti jejich nároků nejsou předem známy, jsou proto modelovány jako náhodné veličiny a cílem je vypočítat očekávanou výši celkových nároků, které pojistitel musí pokrýt. Nejprve definujeme stochastický proces a uvedeme různé druhy procesů a jejich vlastnosti. Dále se věnujeme modelům kolektivního rizika. V dalším se zabýváme Bernoulli a Poisson mixture models. V poslední kapitole pak uvedeme komplexnější aktuárské modely.