Odhady parametrů a testy dobré shody pro vybrané smíšené rozdělení používané v pojišťovnictví /
Ak modelujeme počet poistných plnení v poisťovníctve pri reálnych (nezjednodušených) podmienkach, dospievame k zmiešaným rozdeleniam. Na základe pravdepodobnostných analýz (zmiešaného) Pólyovho-Eggenbergerovho, Delaportovho, zovšeobecneného Waringovho a zovšeobecneného Poissonovho rozdelenia boli v...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Slovenština |
| Vydáno: |
2017
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/436782/prif_b/ |
| Shrnutí: | Ak modelujeme počet poistných plnení v poisťovníctve pri reálnych (nezjednodušených) podmienkach, dospievame k zmiešaným rozdeleniam. Na základe pravdepodobnostných analýz (zmiešaného) Pólyovho-Eggenbergerovho, Delaportovho, zovšeobecneného Waringovho a zovšeobecneného Poissonovho rozdelenia boli v práci napísané programy v softvéri R pre výpočet odhadov parametrov momentovou metódou, metódou maximálnej vierohodnosti a metódou minimálneho chí kvadrátu vo vymenovaných diskrétnych rozdeleniach ako aj pre realizáciu chí kvadrátu testu dobrej zhody. Informatívne sa vyšetrili aj vlastnosti týchto algoritmov. If we model the number of insurance claims in insurance industry under real (not simplified) conditions, we reach the mixed discrete distributions. Based on the analysis of (mixed) Pólya-Eggenberger distribution, Delaport distribution, generalized Waring distribution and generalized Poisson distribution, R programs were written down for calculating parameter estimates using the method of moments, maximum likelihood method and the minimum chi squared method in mentioned discrete distributions as well as for realization the chi squared goodness-of-fit test. The properties of these algorithms were also informatively investigated. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Gejza Wimmer |
| Fyzický popis: | 49 listů + 1 CD-ROM |