Implikovaná volatilita /
V této bakalářské práci se věnujeme implikové volatilitě. V úvodu se seznámíme s pojmem arbitráže v souvislosti s jednokrokovým modelem, dále si ukážeme Black-Scholesův model a odvození Black-Scholesovy rovnice. Hlavním tématem této práce je implikovaná volatilita jednotlivých opcí a odvození risk-n...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2016
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/423093/prif_b/ |
| LEADER | 03292ctm a22005777i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | MUB01006370301 | ||
| 003 | CZ BrMU | ||
| 005 | 20160824113009.0 | ||
| 008 | 160628s2016 xr ||||| |||||||||||cze d | ||
| STA | |a POSLANO DO SKCR |b 2016-10-09 | ||
| 035 | |a (ISMU-VSKP)280496 | ||
| 040 | |a BOD114 |b cze |d BOD004 |e rda | ||
| 072 | 7 | |a 33 |x Ekonomie |2 Konspekt |9 4 | |
| 080 | |a 336.764.2 |2 MRF | ||
| 080 | |a 330.4 |2 MRF | ||
| 080 | |a (043)378.22 |2 MRF | ||
| 100 | 1 | |a Mareška, Tomáš |% UČO 423093 |* [absolvent PřírF MU] |4 dis | |
| 242 | 1 | 0 | |a Implied volatility |y eng |
| 245 | 1 | 0 | |a Implikovaná volatilita / |c Tomáš Mareška |
| 264 | 0 | |c 2016 | |
| 300 | |a 33 listů | ||
| 336 | |a text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a bez média |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |a svazek |b nc |2 rdacarrier | ||
| 500 | |a Vedoucí práce: Martin Kolář | ||
| 502 | |a Bakalářská práce (Bc.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2016 | ||
| 520 | 2 | |a V této bakalářské práci se věnujeme implikové volatilitě. V úvodu se seznámíme s pojmem arbitráže v souvislosti s jednokrokovým modelem, dále si ukážeme Black-Scholesův model a odvození Black-Scholesovy rovnice. Hlavním tématem této práce je implikovaná volatilita jednotlivých opcí a odvození risk-neutrálního rozdělení pravděpodobnosti. Součástí práce je také výpočet pravděpodobností implikovaného rozdělení a numerická aproximace implikované volatility z reálných dat. |% cze | |
| 520 | 2 | 9 | |a In this thesis we study implied volatility. At the beginning we introduce the concept of arbitrage in connection with the one-step model, then we show the Black-Scholes model and the derivation of Black-Scholes equation. The main theme of this work is the implied volatility of the options and the derivation of risk-neutral probability distribution. The work also calculate the implied distribution probabilities and numerical approximation of implied volatility from real data. |9 eng |
| 650 | 0 | 7 | |a finanční deriváty |7 ph120236 |2 czenas |
| 650 | 0 | 7 | |a matematická ekonomie |7 ph122666 |2 czenas |
| 650 | 0 | 9 | |a derivative securities |2 eczenas |
| 650 | 0 | 9 | |a mathematical economics |2 eczenas |
| 655 | 7 | |a bakalářské práce |7 fd132403 |2 czenas | |
| 655 | 9 | |a bachelor's theses |2 eczenas | |
| 658 | |a Matematika |b Finanční a pojistná matematika |c PřF B-MA FINPOJ (FINPOJ) |2 CZ-BrMU | ||
| 700 | 1 | |a Kolář, Martin, |d 1965- |7 mub2010589594 |% UČO 528 |4 ths | |
| 710 | 2 | |a Masarykova univerzita. |b Ústav matematiky a statistiky |7 kn20091211007 |4 dgg | |
| 856 | 4 | 1 | |u http://is.muni.cz/th/423093/prif_b/ |
| CAT | |c 20160628 |l MUB01 |h 0421 | ||
| CAT | |a RACLAVSKA |b 02 |c 20160728 |l MUB01 |h 1031 | ||
| CAT | |c 20160801 |l MUB01 |h 1557 | ||
| CAT | |a JANA |b 02 |c 20160824 |l MUB01 |h 1130 | ||
| CAT | |c 20161009 |l MUB01 |h 2232 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 1020 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 2007 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20210724 |l MUB01 |h 1247 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20230319 |l MUB01 |h 1330 | ||
| LOW | |a POSLANO DO SKCR |b 2016-10-09 | ||
| 994 | - | 1 | |l MUB01 |l MUB01 |m VYSPR |1 PRIF |a Přírodovědecká fakulta |2 PRVMA |b ÚK volný výběr - M |3 K-M-2016-MARE |5 3145369013 |8 20160728 |f 70 |f Prezenční |q 20180803 |r 20160114 |s dar |
| AVA | |a SCI50 |b PRIF |c ÚK volný výběr - M |d K-M-2016-MARE |e available |t K dispozici |f 1 |g 0 |h N |i 0 |j PRVMA | ||