Implikovaná volatilita /
V této bakalářské práci se věnujeme implikové volatilitě. V úvodu se seznámíme s pojmem arbitráže v souvislosti s jednokrokovým modelem, dále si ukážeme Black-Scholesův model a odvození Black-Scholesovy rovnice. Hlavním tématem této práce je implikovaná volatilita jednotlivých opcí a odvození risk-n...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2016
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/423093/prif_b/ |
| Shrnutí: | V této bakalářské práci se věnujeme implikové volatilitě. V úvodu se seznámíme s pojmem arbitráže v souvislosti s jednokrokovým modelem, dále si ukážeme Black-Scholesův model a odvození Black-Scholesovy rovnice. Hlavním tématem této práce je implikovaná volatilita jednotlivých opcí a odvození risk-neutrálního rozdělení pravděpodobnosti. Součástí práce je také výpočet pravděpodobností implikovaného rozdělení a numerická aproximace implikované volatility z reálných dat. In this thesis we study implied volatility. At the beginning we introduce the concept of arbitrage in connection with the one-step model, then we show the Black-Scholes model and the derivation of Black-Scholes equation. The main theme of this work is the implied volatility of the options and the derivation of risk-neutral probability distribution. The work also calculate the implied distribution probabilities and numerical approximation of implied volatility from real data. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Martin Kolář |
| Fyzický popis: | 33 listů |