Modelování a prognózování vývoje směnných kurzů /
Cílem předkládané diplomové práce je vyhodnocení predikčních schopností alternativních přístupů k modelování a predikci vývoje směnných kurzů zemí Visegrádské čtyřky se samostatnou monetární politikou a jejich vzájemné porovnání. K naplnění cílu práce využíváme metody ekonometrického modelování časo...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Slovenština |
| Vydáno: |
2016
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/393632/prif_m/ |
| Shrnutí: | Cílem předkládané diplomové práce je vyhodnocení predikčních schopností alternativních přístupů k modelování a predikci vývoje směnných kurzů zemí Visegrádské čtyřky se samostatnou monetární politikou a jejich vzájemné porovnání. K naplnění cílu práce využíváme metody ekonometrického modelování časových řad a volně dostupná měsíční data pro období let 2000-2015. V práci se věnujeme porovnáním schopností jednorozměrných i vícerozměrných modelů predikovat vývoj směnných kurzů. Zaměříme se zejména na ověření toho, jestli jsou modelové predikce přesnější než samotný odhad pomocí modelu náhodné procházky. Ta je nejčastěji používaným benchmarkem v literatuře, která se věnuje tomuto tématu. K posouzení této skutečnosti využijeme zejména statistiku RMSPE. Podařilo se nám dospět k zajímavým výsledkům, kdy námi diagnostikované modely překonali predikční schopnosti náhodné procházky ve všech předpovědních horizontech. The main goal of the diploma thesis is evaluation of predictive abilities of alternative approaches to create models and predict exchange rates developments of Visegrad group countries with separate monetary policy and comparison of each other. To achieve the aim of the thesis, we use econometric models for time series data and open source monthly data for the time period 2000-2015. In this diploma thesis we compare univariate and multivariate time series models and they ability of exchange rates forecasting. We focus on the accuracy of these models compared to a random walk model, which is the most used benchmark in the literature, which deals with this topic. We use the RMSPE statistics to evaluate this accuracy. We find, that a random walk model performs worse than any estimated model at all prediction horizons. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Daniel Němec |
| Fyzický popis: | 73 stran |