Modelování a prognózování vývoje směnných kurzů - Šályová, Jitka (2016)
Cílem předkládané diplomové práce je vyhodnocení predikčních schopností alternativních přístupů k modelování a predikci vývoje směnných kurzů zemí Visegrádské čtyřky se samostatnou monetární politikou a jejich vzájemné porovnání. K naplnění cílu práce využíváme metody ekonometrického modelování časových řad a volně dostupná měsíční data pro období let 2000-2015. V práci se věnujeme porovnáním schopností jednorozměrných i vícerozměrných modelů predikovat vývoj směnných kurzů. Zaměříme se zejména na ověření toho, jestli jsou modelové predikce přesnější než samotný odhad pomocí modelu náhodné procházky. Ta je nejčastěji používaným benchmarkem v literatuře, která se věnuje tomuto tématu. K posouzení této skutečnosti využijeme zejména statistiku RMSPE. Podařilo se nám dospět k zajímavým výsledkům, kdy námi diagnostikované modely překonali predikční schopnosti náhodné procházky ve všech předpovědních horizontech.