Jednorozměrné dynamické lineární modely v analýze časových řad /
V této bakalářské práci se zabýváme dynamickými lineárními modely, které jsou speciálním případem stavově-prostorových modelů. Nejprve teoreticky popíšeme problematiku časových řad, lineárního regresního modelu, dynamického lineárního modelu a Kalmanova filtru. Následně aplikujeme vyložené postupy n...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2015
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/394751/prif_b/ |
| Shrnutí: | V této bakalářské práci se zabýváme dynamickými lineárními modely, které jsou speciálním případem stavově-prostorových modelů. Nejprve teoreticky popíšeme problematiku časových řad, lineárního regresního modelu, dynamického lineárního modelu a Kalmanova filtru. Následně aplikujeme vyložené postupy na analýzu reálných časových řad v programovacím prostředí R. Srovnáme výsledky těchto tří modelů: modelu lokální hladiny, modelu lokálního lineárního trendu a základního strukturálního modelu. Prověříme jejich vhodnost a přesnost predikce. This thesis focuses on dynamic linear models, which are special type of State-space models. First we deal with the theory of random processes, linear regression models, dynamic linear models and the Kalman filter. Then we demonstrate the models on real data using R language. We compare the results of the three models: local level model, local linear model and basic structural model. We examine suitability of the models and accuracy of a prediction. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Marie Forbelská |
| Fyzický popis: | 36 listů |