Jednorozměrné dynamické lineární modely v analýze časových řad /

V této bakalářské práci se zabýváme dynamickými lineárními modely, které jsou speciálním případem stavově-prostorových modelů. Nejprve teoreticky popíšeme problematiku časových řad, lineárního regresního modelu, dynamického lineárního modelu a Kalmanova filtru. Následně aplikujeme vyložené postupy n...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Hůlková, Kateřina (Autor práce)
Další autoři: Forbelská, Marie, 1956- (Vedoucí práce)
Typ dokumentu: VŠ práce nebo rukopis
Jazyk:Čeština
Vydáno: 2015
Témata:
On-line přístup:http://is.muni.cz/th/394751/prif_b/
Obálka
Popis
Shrnutí:V této bakalářské práci se zabýváme dynamickými lineárními modely, které jsou speciálním případem stavově-prostorových modelů. Nejprve teoreticky popíšeme problematiku časových řad, lineárního regresního modelu, dynamického lineárního modelu a Kalmanova filtru. Následně aplikujeme vyložené postupy na analýzu reálných časových řad v programovacím prostředí R. Srovnáme výsledky těchto tří modelů: modelu lokální hladiny, modelu lokálního lineárního trendu a základního strukturálního modelu. Prověříme jejich vhodnost a přesnost predikce.
This thesis focuses on dynamic linear models, which are special type of State-space models. First we deal with the theory of random processes, linear regression models, dynamic linear models and the Kalman filter. Then we demonstrate the models on real data using R language. We compare the results of the three models: local level model, local linear model and basic structural model. We examine suitability of the models and accuracy of a prediction.
Popis jednotky:Vedoucí práce: Marie Forbelská
Fyzický popis:36 listů