Hestonův model /
V této diplomové práci se zabýváme Hestonovým modelem, jedním z nejznámějších modelů stochastické volatility pro popis ceny aktiva. Hlavní využití nachází při oceňování opčních derivátů. Primárním cílem práce je matematický popis jeho fungování, společně s jeho praktickou implementací pro opce evrop...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Slovenština |
| Vydáno: |
2015
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/380433/prif_m/ |
Pro rezervaci/výpůjčku fyzického dokumentu se přihlaste.
| Popis | Stav | Knihovna | Sbírka | Signatura | Poznámky | Čárový kód |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dostupné Prezenční |
Přírodovědecká fakulta | ÚK volný výběr - M | K-M-2015-KURI | 3145364786 |