Hestonův model - Kuric, Tomáš (2015)
V této diplomové práci se zabýváme Hestonovým modelem, jedním z nejznámějších modelů stochastické volatility pro popis ceny aktiva. Hlavní využití nachází při oceňování opčních derivátů. Primárním cílem práce je matematický popis jeho fungování, společně s jeho praktickou implementací pro opce evropského typu. Hestonův model vychází z Black-Scholesova modelu, k jehož definování směřuje první část práce. Dále se v práci věnujeme řešení Hestonova modelu pro evropské opce, jehož implementaci vzápětí ilustrujeme jak teoreticky, tak prakticky pomocí vybraného statistického softwaru. Závěrečná kapitola se věnuje parametrům modelu, kde nejprve popisujeme důležitou závislost modelu na jejich změne. V poslední části poté provádíme kalibraci Hestonova modelu na reální tržní data.