Využití predikčních modelů volatility pro tvorbu obchodních strategií na finančních trzích /
Cílem práce je zjistit, zda lze na některém modelu GARCH založit ziskovou obchodní strategii. V první kapitole budou definovány potřebné pojmy a modely. V druhé kapitole si představíme data, se kterými budeme pracovat. Ve třetí kapitole si na těchto datech vytvoříme řadu modelů. Konečně ve čtvrté ka...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2015
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/379228/prif_m/ |
| Shrnutí: | Cílem práce je zjistit, zda lze na některém modelu GARCH založit ziskovou obchodní strategii. V první kapitole budou definovány potřebné pojmy a modely. V druhé kapitole si představíme data, se kterými budeme pracovat. Ve třetí kapitole si na těchto datech vytvoříme řadu modelů. Konečně ve čtvrté kapitole zhodnotíme, zda se podařilo na základě některého modelu vytvořit ziskovou obchodní strategii. The aim of the study is to determine whether, we can build profitable business strategy on GARCH model. In the first chapter we will define the necessary concepts and models. In the second chapter we introduce data. In the third chapter we will create several models. Finally, in the fourth chapter we evaluate whether we created a profitable business strategy. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Daniel Němec |
| Fyzický popis: | 92 listy |