Využití predikčních modelů volatility pro tvorbu obchodních strategií na finančních trzích /
Cílem práce je zjistit, zda lze na některém modelu GARCH založit ziskovou obchodní strategii. V první kapitole budou definovány potřebné pojmy a modely. V druhé kapitole si představíme data, se kterými budeme pracovat. Ve třetí kapitole si na těchto datech vytvoříme řadu modelů. Konečně ve čtvrté ka...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2015
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/379228/prif_m/ |
Pro rezervaci/výpůjčku fyzického dokumentu se přihlaste.
| Popis | Stav | Knihovna | Sbírka | Signatura | Poznámky | Čárový kód |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dostupné Prezenční |
Přírodovědecká fakulta | ÚK volný výběr - M | K-M-2015-KRÁL | 3145364801 |