Aktuárské modely
V této práci se zabýváme aktuárskou matematikou a metodami, které jsou často využívány aktuármi. V první kapitole si definujeme některé transformace spojitých modelů, jako násobení konstantou, umocňování, exponenciovaní, míchání, model křehkosti a spojování. V druhé kapitole se budeme zabývat s hodn...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Slovenština |
| Vydáno: |
2014
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/393969/prif_b/ |
| Shrnutí: | V této práci se zabýváme aktuárskou matematikou a metodami, které jsou často využívány aktuármi. V první kapitole si definujeme některé transformace spojitých modelů, jako násobení konstantou, umocňování, exponenciovaní, míchání, model křehkosti a spojování. V druhé kapitole se budeme zabývat s hodnocením rizik a výpočet potřebného ekonomického kapitálu pomocí Value-at-risk a Tail-Value-at-Risk a některé související míry rizika. V poslední kapitole si uvedeme praktický příklad na datech, kde použijeme teorii uvedenou v předešlé kapitole. In this thesis we study actuarial mathematics and the methods that are used by actuaries. In the first chapter we define some transformations of continuous models such as multiplication by a constant, raising to a power, exponentiation, mixing, frailty models and splicing. In the second chapter we will deal with measures of risk and calculation of required economic capital using Value-at-Risk and Tail-Value-at-Risk and some related risk measures. The last chapter lists a practical example with data, where we use the theory mentioned in the previous chapter. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Martin Kolář |
| Fyzický popis: | 29 l. |