Modely rizikovosti finančních aktiv a jejích determinant

V tejto diplomovej práci sa zaoberáme modelmi volatility a ich aplikáciou na časové rady kapitálových trhov a makroekonomických faktorov Českej republiky, Kanady, Nemecka, USA a Veľkej Británie. V prvých kapitolách sa venujeme teórii stochastických diskontných faktorových modelov, ktoré sú často spo...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Tarabová, Simona (Autor práce)
Další autoři: Němec, Daniel, 1980- (Vedoucí práce)
Typ dokumentu: VŠ práce nebo rukopis
Jazyk:Slovenština
Vydáno: 2014
Témata:
On-line přístup:http://is.muni.cz/th/357705/prif_m/
Obálka
LEADER 06000ctm a22009737a 4500
001 MUB01001000573
003 CZ BrMU
005 20141006093512.0
008 140624s2014 xr ||||| |||||||||||slo d
STA |a POSLANO DO SKCR  |b 2021-02-08 
035 |a (ISMU-VSKP)237084 
040 |a BOD114  |b cze  |d BOD004 
072 7 |a 519.1/.8  |x Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování  |2 Konspekt  |9 13 
080 |a 330.4  |2 MRF 
080 |a 519.246.8  |2 MRF 
080 |a (043)378.2  |2 MRF 
100 1 |a Tarabová, Simona  |% UČO 357705  |* [absolvent PřírF MU]  |4 dis 
242 1 0 |a Models of financial assets risk and its determinants  |y eng 
245 1 0 |a Modely rizikovosti finančních aktiv a jejích determinant  |h [rukopis] /  |c Simona Tarabová 
260 |c 2014 
300 |a 69 l. 
500 |a Vedoucí práce: Daniel Němec 
502 |a Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2014 
520 2 |a V tejto diplomovej práci sa zaoberáme modelmi volatility a ich aplikáciou na časové rady kapitálových trhov a makroekonomických faktorov Českej republiky, Kanady, Nemecka, USA a Veľkej Británie. V prvých kapitolách sa venujeme teórii stochastických diskontných faktorových modelov, ktoré sú často spojené s odhadmi rizikovosti aktív, a definícii volatility ako takej. V druhej polovici práce aplikujeme trojrozmerný GARCH model vo forme BEKK modelu na tržné indexy vybraných krajín a ich makroekonomické faktory (spotrebu, infláciu, peňažnú zásobu, menový kurz) v období od januára 2000 do decembra 2013. Následnou aplikáciou VAR modelov príslušného rádu na získané volatility testujeme rizikovosť a jej determinanty. Prichádzame k záverom, že volatilita trhu jednotlivých krajín je skoro v každom prípade ovplyvnená infláciou a zmenami výmenného kurzu. Podobne testujeme aj rizikovosť akcií vybraných nemeckých spoločností použitím dvojrozmerného GARCH-M modelu v reštrikcii BEKK modelu.  |% cze 
520 2 9 |a In this thesis we study volatility models and their application to time series of capital markets and macroeconomic factors of Czech Republic, Canada, Germany, USA and UK. In first chapters we deal with theory of stochastic discount factor models, that are often associated with the estimation of riskiness of assets, and definition of volatility itself. In the other half of the thesis, we apply a three-variate GARCH model in BEKK model form to stock indices and macroeconomic factors (consumption, inflation, money supply, exchange rate) of selected countries during the period from January 2000 to December 2013. After that, by application of VAR models of proper lag order to previously obtained volatilities we test the asset risk and its determinants. We conclude, that the market volatility of our countries is almost in every case affected by inflation and change of exchange rate.  |9 eng 
650 0 7 |a analýza časových řad  |7 ph135573  |2 czenas 
650 0 7 |a ekonometrie  |7 ph119822  |2 czenas 
650 0 9 |a econometrics  |2 eczenas 
650 0 9 |a time series analysis  |2 eczenas 
655 7 |a diplomové práce  |7 fd132022  |2 czenas 
655 9 |a master's theses  |2 eczenas 
658 |a Matematika  |b Finanční matematika  |c PřF N-MA FINA (FINA)  |2 CZ-BrMU 
700 1 |a Němec, Daniel,  |d 1980-  |7 jx20110407010  |% UČO 22939  |4 ths 
710 2 |a Masarykova univerzita.  |b Ústav matematiky a statistiky  |7 kn20091211007  |4 dgg 
856 4 1 |u http://is.muni.cz/th/357705/prif_m/ 
CAT |c 20140624  |l MUB01  |h 0421 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20140624  |l MUB01  |h 1050 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20140624  |l MUB01  |h 1056 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20140624  |l MUB01  |h 1102 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20140708  |l MUB01  |h 1227 
CAT |a RACLAVSKA  |b 02  |c 20140721  |l MUB01  |h 0941 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20140804  |l MUB01  |h 1244 
CAT |c 20140911  |l MUB01  |h 1614 
CAT |c 20140912  |l MUB01  |h 1108 
CAT |a JANA  |b 02  |c 20141006  |l MUB01  |h 0935 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0852 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0856 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0915 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0928 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0938 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0943 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0947 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141126  |l MUB01  |h 0959 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0756 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0803 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0831 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0842 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0849 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0853 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0904 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0908 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141127  |l MUB01  |h 0911 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150108  |l MUB01  |h 1120 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150108  |l MUB01  |h 1131 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150108  |l MUB01  |h 1135 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150108  |l MUB01  |h 1138 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150113  |l MUB01  |h 1345 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150113  |l MUB01  |h 1345 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150113  |l MUB01  |h 1349 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20150113  |l MUB01  |h 1352 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20150804  |l MUB01  |h 1644 
CAT |c 20150901  |l MUB01  |h 1452 
CAT |c 20150921  |l MUB01  |h 1413 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20151226  |l MUB01  |h 0502 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20160901  |l MUB01  |h 1434 
CAT |c 20161008  |l MUB01  |h 2240 
CAT |c 20210208  |l MUB01  |h 1138 
CAT |c 20210614  |l MUB01  |h 1010 
CAT |c 20210614  |l MUB01  |h 1957 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20210724  |l MUB01  |h 1230 
LOW |a POSLANO DO SKCR  |b 2021-02-08 
994 - 1 |l MUB01  |l MUB01  |m VYSPR  |1 PRIF  |a Přírodovědecká fakulta  |2 PRVMA  |b ÚK volný výběr - M  |3 K-M-2014-TARA  |5 3145361307  |8 20140721  |f 70  |f Prezenční  |q 20180803  |r 20140606  |s dar 
AVA |a SCI50  |b PRIF  |c ÚK volný výběr - M  |d K-M-2014-TARA  |e available  |t K dispozici  |f 1  |g 0  |h N  |i 0  |j PRVMA