Model rozložení intervalů spojitosti kursů finančních aktiv
V tejto bakalárskej práci sa zaoberám moderným obchodovaním na finančných trhoch, aproximáciou hodnôt indexov a otázkou, na akých intervaloch je v skutočnosti aproximácia odpovedajúca spojitej funkcii, a naopak v akých bodoch by mala byť funkcia považovaná za nespojitú. V úvodnej časti sa zaoberám p...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Slovenština |
| Vydáno: |
2012
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/323851/prif_b/ |
| Shrnutí: | V tejto bakalárskej práci sa zaoberám moderným obchodovaním na finančných trhoch, aproximáciou hodnôt indexov a otázkou, na akých intervaloch je v skutočnosti aproximácia odpovedajúca spojitej funkcii, a naopak v akých bodoch by mala byť funkcia považovaná za nespojitú. V úvodnej časti sa zaoberám popisom použitých indexov, históriou teórie portfólia a modelmi oceňovania finančných aktív. Najdôležitejšia časť tejto práce je praktická časť, v ktorej sa nachádza procedúra, ktorá hľadá body nespojitosti a intervaly spojitosti a ich vlastnosti pre časové rady indexov. Po aplikovaní procedúry na indexy a preskúmaní vlastností intervalov spojitosti som dospel k výsledku, že priemerná dĺžka intervalu spojitosti v závislosti na veľkosti hodnote skoku sa chová ako mocninná funkcia s veľkosťou daného skoku s mocninou o hodnote $2,417$. In this thesis I deal with modern trading on financial markets, approximation of index values and I am asking if there is any approximation corresponding to continuous function, and on the other hand what points should be regarded as points of discontinuity. First of all I was intended to the description of the index, history of portfolio theory and models for pricing financial assets. The most important part of this thesis is practical part containing a procedure. This procedure is based on the program which is searching for points of discontinuity, intervals of continuity and their properties for the index series. After applying the procedure I came to the conclusion that the average interval length of connection depends on the value of limit of discontinuity squared by $2.417$. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Václav Studený |
| Fyzický popis: | 35 l. |