Model rozložení intervalů spojitosti kursů finančních aktiv - Bednár, Tomáš (2012)
V tejto bakalárskej práci sa zaoberám moderným obchodovaním na finančných trhoch, aproximáciou hodnôt indexov a otázkou, na akých intervaloch je v skutočnosti aproximácia odpovedajúca spojitej funkcii, a naopak v akých bodoch by mala byť funkcia považovaná za nespojitú. V úvodnej časti sa zaoberám popisom použitých indexov, históriou teórie portfólia a modelmi oceňovania finančných aktív. Najdôležitejšia časť tejto práce je praktická časť, v ktorej sa nachádza procedúra, ktorá hľadá body nespojitosti a intervaly spojitosti a ich vlastnosti pre časové rady indexov. Po aplikovaní procedúry na indexy a preskúmaní vlastností intervalov spojitosti som dospel k výsledku, že priemerná dĺžka intervalu spojitosti v závislosti na veľkosti hodnote skoku sa chová ako mocninná funkcia s veľkosťou daného skoku s mocninou o hodnote $2,417$.