Ekonometrické metody a modely v reálných ekonomických aplikacích
V této bakalářské práci se věnujeme tvorbě ekonometrickým modelů s využitím metody bootstrap a Monte Carlo simulace. Na datech z let 1872-1997 ověřujeme, zda mají price-dividend ratio a price-earnings ratio schopnost předvídat cenu akcie a zjištěnou schopnost se snažíme vysvětlit. V naší práci přito...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2012
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/348029/prif_b/ |
| Shrnutí: | V této bakalářské práci se věnujeme tvorbě ekonometrickým modelů s využitím metody bootstrap a Monte Carlo simulace. Na datech z let 1872-1997 ověřujeme, zda mají price-dividend ratio a price-earnings ratio schopnost předvídat cenu akcie a zjištěnou schopnost se snažíme vysvětlit. V naší práci přitom vycházíme z článku Valuation Ratios and Long-Horizon Stock Price Predictability z amerického Journal of Applied Econometrics. In this work we focus on creating econometric models using the bootstrap method and Monte Carlo simulation. Using data for 1872-1997 we examine the predictability of stock prices based on price-dividend ratio and price-earnings ratio and we verify the possible explanation of the detected ability. This thesis is based on the article Valuation Ratios and Long-Horizon Stock Price Predictability from American Journal of Applied Econometrics. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Daniel Němec |
| Fyzický popis: | 32 l., [3] l. příl. |