Ekonometrické metody a modely v reálných ekonomických aplikacích - Kvarda, Jan (2012)
V této bakalářské práci se věnujeme tvorbě ekonometrickým modelů s využitím metody bootstrap a Monte Carlo simulace. Na datech z let 1872-1997 ověřujeme, zda mají price-dividend ratio a price-earnings ratio schopnost předvídat cenu akcie a zjištěnou schopnost se snažíme vysvětlit. V naší práci přitom vycházíme z článku Valuation Ratios and Long-Horizon Stock Price Predictability z amerického Journal of Applied Econometrics.