Bayesovské metody analýzy rizika
Diplomová práca sa venuje analýze operačného rizika v oblastiach bankovníctva a poisťovníctva pomocou Bayesovských sietí. Najskôr je predstavený bayesovský prístup k pravdepodobnosti spolu so základnými pojmami a vzťahmi. Po zadefinovaní operačného rizika banky nasleduje súhrn základných aj pokročil...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Slovenština |
| Vydáno: |
2012
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/269846/prif_m/ |
| Shrnutí: | Diplomová práca sa venuje analýze operačného rizika v oblastiach bankovníctva a poisťovníctva pomocou Bayesovských sietí. Najskôr je predstavený bayesovský prístup k pravdepodobnosti spolu so základnými pojmami a vzťahmi. Po zadefinovaní operačného rizika banky nasleduje súhrn základných aj pokročilých metód jeho merania v súlade s regulatórnou zmluvou Bazilej II. Okrem všeobecnej teórie Bayesovských sietí sa práca venuje najmä problematike učenia ich parametrov z dát. Nakoniec je vypracovaný praktický príklad, v ktorom je Bayesovská sieť použitá na analýzu rizika poistných podvodov. The purpose of the master thesis is to analyse the operational risk in banking and insurance business using the Bayesian networks. Firstly the bayesian approach to probability is introduced together with fundamental terms and formulas. The definition of the bank's operational risk is followed by summary of basic and advanced measurement approaches according to the Basel II regulation. Apart from the Bayesian networks general theory the thesis focuses on learning paramaters from dataset. Finally the model of insurance frauds is worked out and used to analyse the loss function. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Martin Kolář |
| Fyzický popis: | 72 l. |