Matematické metody jištění opčních portfolií
Předmětem diplomové práce je jištění opčních portfolií. Začátek práce je věnován úvodu do teorie opcí. Následuje část věnovaná Black-Scholesovu modelu, kde jdou uvedeny předpoklady modelu, odvození Black-Scholesovy rovnice a její následné analytické řešení za pomocí transformace na rovnici vedení te...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2012
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/211688/prif_m/ |
| LEADER | 05941ctm a22012257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | MUB01000720379 | ||
| 003 | CZ BrMU | ||
| 005 | 20140515144208.0 | ||
| 008 | 120621s2012 xr ||||| |||||||||||cze d | ||
| STA | |a POSLANO DO SKCR |b 2020-05-07 | ||
| 035 | |a (ISMU-VSKP)183914 | ||
| 040 | |a BOD114 |b cze |d BOD004 | ||
| 072 | 7 | |a 33 |x Ekonomie |2 Konspekt |9 4 | |
| 080 | |a 336.764.2:519.876.5 |2 MRF | ||
| 080 | |a 533.723 |2 MRF | ||
| 100 | 1 | |a Holubářová, Pavla |% UČO 211688 |* [absolvent PřírF MU] |4 dis | |
| 242 | 1 | 0 | |a Mathematical methods of hedging option portfolios |y eng |
| 245 | 1 | 0 | |a Matematické metody jištění opčních portfolií |h [rukopis] / |c Pavla Holubářová |
| 260 | |c 2012 | ||
| 300 | |a 102 l. | ||
| 500 | |a Vedoucí práce: Martin Kolář | ||
| 502 | |a Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2012 | ||
| 520 | 2 | |a Předmětem diplomové práce je jištění opčních portfolií. Začátek práce je věnován úvodu do teorie opcí. Následuje část věnovaná Black-Scholesovu modelu, kde jdou uvedeny předpoklady modelu, odvození Black-Scholesovy rovnice a její následné analytické řešení za pomocí transformace na rovnici vedení tepla. Závěr práce se věnuje hedgingu a popisu jednotlivých jistících strategií s následnou aplikací na příkladu s reálnými daty. |% cze | |
| 520 | 2 | 9 | |a The goal of this thesis is hedging of options. In the first part are described the basics of option theory. Following part deals with Black-Scholes model, derivation of the Black-Scholes equation and its analytical solving with transformation to the heat equation. The last part of the thesis is about hedging and involves descriptions of the hedging strategies and aplications of these strategies in the example with real data. |9 eng |
| 650 | 0 | 7 | |a Brownův pohyb |7 ph195850 |2 czenas |
| 650 | 0 | 7 | |a oceňování opcí |7 ph138982 |2 czenas |
| 650 | 0 | 9 | |a Brownian movements |2 eczenas |
| 650 | 0 | 9 | |a option valuation |2 eczenas |
| 655 | 7 | |a diplomové práce |7 fd132022 |2 czenas | |
| 655 | 9 | |a master's theses |2 eczenas | |
| 658 | |a Aplikovaná matematika |b Finanční matematika |c PřF N-AM FINA (FINA) |2 CZ-BrMU | ||
| 700 | 1 | |a Kolář, Martin, |d 1965- |7 mub2010589594 |% UČO 528 |4 ths | |
| 710 | 2 | |a Masarykova univerzita. |b Ústav matematiky a statistiky |7 kn20091211007 |4 dgg | |
| 856 | 4 | 1 | |u http://is.muni.cz/th/211688/prif_m/ |
| CAT | |c 20120621 |l MUB01 |h 0423 | ||
| CAT | |a HANAV |b 02 |c 20120710 |l MUB01 |h 1101 | ||
| CAT | |a RACLAVSKA |b 02 |c 20120717 |l MUB01 |h 1500 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20130304 |l MUB01 |h 1429 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20130815 |l MUB01 |h 0753 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20130815 |l MUB01 |h 0759 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20131002 |l MUB01 |h 1458 | ||
| CAT | |a RACLAVSKA |b 02 |c 20140515 |l MUB01 |h 1441 | ||
| CAT | |a RACLAVSKA |b 02 |c 20140515 |l MUB01 |h 1442 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140522 |l MUB01 |h 0740 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140522 |l MUB01 |h 0743 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140522 |l MUB01 |h 0750 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140522 |l MUB01 |h 0753 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140610 |l MUB01 |h 0742 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140610 |l MUB01 |h 0745 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140610 |l MUB01 |h 0748 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140610 |l MUB01 |h 0754 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140610 |l MUB01 |h 0758 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140611 |l MUB01 |h 0804 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140611 |l MUB01 |h 0809 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140611 |l MUB01 |h 0817 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20140611 |l MUB01 |h 0825 | ||
| CAT | |c 20140911 |l MUB01 |h 1609 | ||
| CAT | |c 20140912 |l MUB01 |h 1103 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0742 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0846 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0851 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0855 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0913 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0927 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0937 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0942 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0946 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141126 |l MUB01 |h 0958 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0750 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0756 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0802 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0830 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0840 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0848 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0852 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0903 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0906 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141127 |l MUB01 |h 0910 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141204 |l MUB01 |h 0738 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141216 |l MUB01 |h 0900 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141216 |l MUB01 |h 0902 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20141216 |l MUB01 |h 1017 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150108 |l MUB01 |h 1116 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150108 |l MUB01 |h 1119 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150108 |l MUB01 |h 1130 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150108 |l MUB01 |h 1134 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150108 |l MUB01 |h 1137 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150113 |l MUB01 |h 1337 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150113 |l MUB01 |h 1341 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150113 |l MUB01 |h 1344 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150113 |l MUB01 |h 1344 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150113 |l MUB01 |h 1348 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20150113 |l MUB01 |h 1351 | ||
| CAT | |c 20150901 |l MUB01 |h 1449 | ||
| CAT | |c 20150921 |l MUB01 |h 1410 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20151226 |l MUB01 |h 0243 | ||
| CAT | |c 20200507 |l MUB01 |h 1111 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 0959 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 1948 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20210724 |l MUB01 |h 1214 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20230319 |l MUB01 |h 1329 | ||
| LOW | |a POSLANO DO SKCR |b 2020-05-07 | ||
| 994 | - | 1 | |l MUB01 |l MUB01 |m VYSPR |1 PRIF |a Přírodovědecká fakulta |2 PRSMA |b ÚK sklad - M |3 K-12240 |5 3145355308 |8 20120717 |f 71 |f Prezenční SKLAD |q 20180620 |r 20120717 |s dar |
| AVA | |a SCI50 |b PRIF |c ÚK sklad - M |d K-12240 |e available |t K dispozici |f 1 |g 0 |h N |i 0 |j PRSMA | ||