Matematické metody jištění opčních portfolií - Holubářová, Pavla (2012)
Předmětem diplomové práce je jištění opčních portfolií. Začátek práce je věnován úvodu do teorie opcí. Následuje část věnovaná Black-Scholesovu modelu, kde jdou uvedeny předpoklady modelu, odvození Black-Scholesovy rovnice a její následné analytické řešení za pomocí transformace na rovnici vedení tepla. Závěr práce se věnuje hedgingu a popisu jednotlivých jistících strategií s následnou aplikací na příkladu s reálnými daty.