Statistické metody ve finanční matematice
V předložené práci studujeme normální rozdělení, jeho vlastnosti a metody jeho odvození. První kapitola je věnována odvozením normálního rozdělení. V kapitole druhé studujeme řešení rovnice vedení tepla a Fourierovu transformaci s vybranými vlastnosti. Závěrečná, třetí kapitola seznamuje s odvozením...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2011
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/256544/prif_b_b1/ |
| Shrnutí: | V předložené práci studujeme normální rozdělení, jeho vlastnosti a metody jeho odvození. První kapitola je věnována odvozením normálního rozdělení. V kapitole druhé studujeme řešení rovnice vedení tepla a Fourierovu transformaci s vybranými vlastnosti. Závěrečná, třetí kapitola seznamuje s odvozením Black-Scholesova vzorce. In the submitted work the normal distribution, its properties and methods leading to its derivation are studied. The first chapter is dedicated to derivation of normal distribution. In the second chapter heat equation and Fourier transformation with its particular properties are investigated. Last chapter introduces the normal distribution within finance and derivation of the Black-Scholes’s formula. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Martin Kolář |
| Fyzický popis: | 25 l. |