Markov Chain Monte Carlo metody posteriorní simulace a jejich aplikace v ekonomii
Diplomová práca sa zaoberá Markov Chain Monte Carlo simulátormi, ktoré aplikuje na jednotlivých príkladoch a následne ich porovnáva. Zameriava sa najmä na Metropolis-Hastings algoritmy a to Random walk chain, a Independence chain. Pozornosť je venovaná aj Gibbsovmu vzorkovaču a metóde Slice Sampling...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Slovenština |
| Vydáno: |
2011
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/211335/prif_m/ |
| Shrnutí: | Diplomová práca sa zaoberá Markov Chain Monte Carlo simulátormi, ktoré aplikuje na jednotlivých príkladoch a následne ich porovnáva. Zameriava sa najmä na Metropolis-Hastings algoritmy a to Random walk chain, a Independence chain. Pozornosť je venovaná aj Gibbsovmu vzorkovaču a metóde Slice Sampling. Súčasťou práce sú aj výsledky porovnaní pre jednotlivé algoritmy či už pri jednorozmerný prípad alebo trojrozmerný. This diploma thesis deals with applying and comparing Mark Chain Monte Carlo simulators in individual cases. It particularly focuses on Metropolis-Hastings algorithms, namely Random walk chain and Independence chain. The thesis also pays attention to Gibbs sampler and Slice Sampling method. It also provides comparison results for individual algorithms in one-dimensional as well as three-dimensional case. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Daniel Němec |
| Fyzický popis: | 64 l. |