Markov Chain Monte Carlo metody posteriorní simulace a jejich aplikace v ekonomii - Balún, Tomáš (2011)
Diplomová práca sa zaoberá Markov Chain Monte Carlo simulátormi, ktoré aplikuje na jednotlivých príkladoch a následne ich porovnáva. Zameriava sa najmä na Metropolis-Hastings algoritmy a to Random walk chain, a Independence chain. Pozornosť je venovaná aj Gibbsovmu vzorkovaču a metóde Slice Sampling. Súčasťou práce sú aj výsledky porovnaní pre jednotlivé algoritmy či už pri jednorozmerný prípad alebo trojrozmerný.