Bayesovský přístup k oceňování opcí /
V této diplomové práci se zabýváme oceňováním opcí pomocí Bayesovského přístupu. Nejdřív představujeme základní vlastnosti opcí a způsob jejich oceňování. Dále představujeme modely volatility, které se využívají na modelovaní finančních výnosů. Následně věnujeme pozornost Bayesovskému přístupu při m...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Angličtina |
| Vydáno: |
2015
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/380401/prif_m/ |
| Shrnutí: | V této diplomové práci se zabýváme oceňováním opcí pomocí Bayesovského přístupu. Nejdřív představujeme základní vlastnosti opcí a způsob jejich oceňování. Dále představujeme modely volatility, které se využívají na modelovaní finančních výnosů. Následně věnujeme pozornost Bayesovskému přístupu při modelování a využíváme techniky k predikci výnosů a cen opcí. Jednotlivé modely v závěru porovnáváme mezi sebou na základě predikčních schopností. In this thesis we study the option pricing using Bayesian approach. Firstly, we introduce the option basics and the methods of the pricing. Then we focus on the volatility models and their use in financial returns modeling. Then we move on to Bayesian techniques and use them for returns prediction and option pricing. Lastly, we compare the models based on their predictive power. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Daniel Němec |
| Fyzický popis: | 59 listů |