ARFIMA modely - procesy s dlouhou pamětí
Tato diplomová práce je úvodem do problematiky modelování časových řad s dlouhou pamětí. K modelům jsou použity autoregresní frakcionálně integrované procesy klouzavých součtů. Jsou definovány jejich základní vlastnosti a vysvětleny metody odhadů jejich parametrů. Na reálné časové řadě jsou uskutečn...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2015
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/323536/prif_m/ |
| LEADER | 03470ctm a22006257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | MUB01001023642 | ||
| 003 | CZ BrMU | ||
| 005 | 20150306075722.0 | ||
| 008 | 150210s2015 xr ||||| |||||||||||cze d | ||
| STA | |a POSLANO DO SKCR |b 2021-03-22 | ||
| 035 | |a (ISMU-VSKP)236503 | ||
| 040 | |a BOD114 |b cze |d BOD004 | ||
| 072 | 7 | |a 519.1/.8 |x Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování |2 Konspekt |9 13 | |
| 080 | |a 519.246.8 |2 MRF | ||
| 080 | |a 519.216 |2 MRF | ||
| 080 | |a 519.22 |2 MRF | ||
| 080 | |a (043)378.2 |2 MRF | ||
| 100 | 1 | |a Havlíček, Vavřinec |% UČO 323536 |* [absolvent PřírF MU] |4 dis | |
| 242 | 1 | 0 | |a ARFIMA - time series with long memory |y eng |
| 245 | 1 | 0 | |a ARFIMA modely - procesy s dlouhou pamětí |h [rukopis] / |c Vavřinec Havlíček |
| 260 | |c 2015 | ||
| 300 | |a 74 l. | ||
| 500 | |a Vedoucí práce: Marie Forbelská | ||
| 502 | |a Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2015 | ||
| 520 | 2 | |a Tato diplomová práce je úvodem do problematiky modelování časových řad s dlouhou pamětí. K modelům jsou použity autoregresní frakcionálně integrované procesy klouzavých součtů. Jsou definovány jejich základní vlastnosti a vysvětleny metody odhadů jejich parametrů. Na reálné časové řadě jsou uskutečněny předpovědi pomocí polynomického a periodického trendu. Ty jsou následně porovnány s ARFIMA modely. |% cze | |
| 520 | 2 | 9 | |a This thesis is an introduction to the problematics associated with modeling the time series with long memory. For this modeling are used Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA) processes. The basic properties are defined and the estimation methods for the parameters are explained. The real time series data is forecasted by polynomial and periodic trend. This forecast is compared with the ARFIMA models. |9 eng |
| 650 | 0 | 7 | |a analýza časových řad |7 ph135573 |2 czenas |
| 650 | 0 | 7 | |a statistické modely |7 ph126064 |2 czenas |
| 650 | 0 | 7 | |a stochastické procesy |7 ph116285 |2 czenas |
| 650 | 0 | 9 | |a statistical models |2 eczenas |
| 650 | 0 | 9 | |a stochastic processes |2 eczenas |
| 650 | 0 | 9 | |a time series analysis |2 eczenas |
| 655 | 7 | |a diplomové práce |7 fd132022 |2 czenas | |
| 655 | 9 | |a master's theses |2 eczenas | |
| 658 | |a Matematika |b Statistika a analýza dat |c PřF N-MA STAT (STAT) |2 CZ-BrMU | ||
| 700 | 1 | |a Forbelská, Marie, |d 1956- |7 mzk2009517387 |% UČO 2120 |4 ths | |
| 710 | 2 | |a Masarykova univerzita. |b Ústav matematiky a statistiky |7 kn20091211007 |4 dgg | |
| 856 | 4 | 1 | |u http://is.muni.cz/th/323536/prif_m/ |
| CAT | |c 20150210 |l MUB01 |h 0420 | ||
| CAT | |a HANAV |b 02 |c 20150216 |l MUB01 |h 1414 | ||
| CAT | |a RACLAVSKA |b 02 |c 20150219 |l MUB01 |h 1538 | ||
| CAT | |a JANA |b 02 |c 20150306 |l MUB01 |h 0757 | ||
| CAT | |c 20150901 |l MUB01 |h 1453 | ||
| CAT | |c 20150921 |l MUB01 |h 1414 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20151226 |l MUB01 |h 0533 | ||
| CAT | |c 20160401 |l MUB01 |h 1130 | ||
| CAT | |c 20161008 |l MUB01 |h 2240 | ||
| CAT | |c 20210322 |l MUB01 |h 0938 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 1013 | ||
| CAT | |c 20210614 |l MUB01 |h 2000 | ||
| CAT | |a BATCH |b 00 |c 20210724 |l MUB01 |h 1235 | ||
| LOW | |a POSLANO DO SKCR |b 2021-03-22 | ||
| 994 | - | 1 | |l MUB01 |l MUB01 |m VYSPR |1 PRIF |a Přírodovědecká fakulta |2 PRVMA |b ÚK volný výběr - M |3 K-M-2015-HAVL |5 3145362827 |8 20150219 |f 70 |f Prezenční |q 20180803 |r 20150213 |s dar |
| AVA | |a SCI50 |b PRIF |c ÚK volný výběr - M |d K-M-2015-HAVL |e available |t K dispozici |f 1 |g 0 |h N |i 0 |j PRVMA | ||