Oceňování v neživotním pojištění: porovnání GLM a GAM
V této diplomové práci se věnujeme teorii a implementaci zobecněných lineárních modelů v oblasti oceňování v neživotním pojištění. Představíme některé nejčastěji používané metody odhadu. Dále rozšíříme zobecněné lineární modely na zobecněné aditivní modely, které řeší problém analýzy spojitých promě...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Angličtina |
| Vydáno: |
2015
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/357666/prif_m/ |
| Shrnutí: | V této diplomové práci se věnujeme teorii a implementaci zobecněných lineárních modelů v oblasti oceňování v neživotním pojištění. Představíme některé nejčastěji používané metody odhadu. Dále rozšíříme zobecněné lineární modely na zobecněné aditivní modely, které řeší problém analýzy spojitých proměnných použitím zjemňujících splajnů. V praktické části budeme demonstrovat použití programu SAS na reálných pojistných datech. In this thesis we investigate the theory and implementation of generalized linear models in non-life insurance pricing. We introduce some commonly used estimation methods. Furthermore, we extend the generalized linear models to generalized additive models, which solve the problem how to analyze the effect of continuous variables using approach of smoothing splines. In practical part of this thesis we demonstrate the use of SAS software on the real insurance data. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Martin Kolář |
| Fyzický popis: | 64 l. |