Elementární matematické metody ve financích
V této bakalářské práci se věnujeme oceňování aktiv. Práce vznikla s úmyslem přiblížit toto ekonomické téma studentům matematických oborů. Nejdříve jsou probrány podmínky existence dokonalého zajištění. Pokud dokonalého zajištění nelze dosáhnout, zabýváme se nejlepším přibližným zajištěním. V dalším...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2014
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/394188/prif_b/ |
| Shrnutí: | V této bakalářské práci se věnujeme oceňování aktiv. Práce vznikla s úmyslem přiblížit toto ekonomické téma studentům matematických oborů. Nejdříve jsou probrány podmínky existence dokonalého zajištění. Pokud dokonalého zajištění nelze dosáhnout, zabýváme se nejlepším přibližným zajištěním. V dalším uvádíme některé základní principy z lineárního programování, které budou užitečné při rozhodování, zda je na finančním trhu arbitráž. Vrcholem této části bude tzv. dualita v oceňování aktiv. V závěru práce se pak zabýváme dynamickým zajišťováním, tedy zajištěním na více obchodovacích období. This thesis introduces asset pricing with the purpose of explaining this economic topic to students of mathematics. Firstly, the existence of perfect hedging is discussed. Secondly, the best approximate hedge is explained for the case when the perfect hedging is impossible to achieve. The following part focuses on basic principles of linear programming which is a useful tool for discovering an arbitrage opportunity in financial markets. Asset pricing duality is considered a highlight of this part. Finally, the last chapter deals with dynamic pricing. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Martin Čadek |
| Fyzický popis: | 28 l. |