Modelování a predikce spotových cen elektrické energie
V této bakalářské práci se věnujeme modelování a předpovědím spotových cen elektřiny. Na datech z pražské energetické burzy odhadneme lineární a více-režimové nelineární modely a pomocí vhodného kritéria porovnáme jejich predikční schopnosti. Analyzujeme ceny na hodinové, denní, týdenní a měsíční fr...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2013
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/380341/prif_b/ |
| Shrnutí: | V této bakalářské práci se věnujeme modelování a předpovědím spotových cen elektřiny. Na datech z pražské energetické burzy odhadneme lineární a více-režimové nelineární modely a pomocí vhodného kritéria porovnáme jejich predikční schopnosti. Analyzujeme ceny na hodinové, denní, týdenní a měsíční frekvenci a pro každou časovou řadu vybereme model, který bude nejlépe předpovídat budoucí cenu. This thesis deals with the problem of modelling and forecasting spot electricity prices. We estimate linear and non-linear threshold autoregressive models using electricity prices from Power Exchange Central Europe and compare them in the term of their prediction capabilities. We analyse time series based on hourly, daily, weekly and monthly frequency and choose the best model for prediction purposes. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Daniel Němec |
| Fyzický popis: | 44 l. |