Stochastické modelování časových řad pomocí strukturálních modelů
Diplomová práce se zabývá strukturálními modely časových řad, ve kterých je časová řada rozdělena na trend, sezónní, cyklickou a náhodnou složku a jednotlivé složky jsou modelovány stochasticky. Práce se věnuje také jejich praktické aplikaci v programovacím jazyce R. V první kapitole jsou uvedeny zá...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2011
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://is.muni.cz/th/211585/prif_m/ |
| Shrnutí: | Diplomová práce se zabývá strukturálními modely časových řad, ve kterých je časová řada rozdělena na trend, sezónní, cyklickou a náhodnou složku a jednotlivé složky jsou modelovány stochasticky. Práce se věnuje také jejich praktické aplikaci v programovacím jazyce R. V první kapitole jsou uvedeny základní pojmy z teorie náhodných procesů potřebné pro další části práce. Druhá kapitola se zabývá stavově-prostorovými modely, pomocí kterých lze zapsat i strukturální modely. Třetí kapitola je věnována představení základních jednorozměrných strukturálních modelů a jejich rovnice jsou vyjádřeny ve stavově-prostorovém tvaru. V poslední kapitole jsou vybrané strukturální modely demonstrovány na reálných časových řadách pomocí programu R. This thesis focuses on structural time series models in which the observations are made up of trend, seasonal, cycle and irregular components and these components are stochastic. The thesis deals also with their practical application in programming language R. The first chapter summarizes basic theory about stochastic processes. The key to handling structural time series models is the state space form which is described in the second chapter. The third chapter introduces basic univariate structural time series models and they are given into state space form. The last chapter demonstrates several structural models on real data using R language. |
|---|---|
| Popis jednotky: | Vedoucí práce: Marie Forbelská |
| Fyzický popis: | 62 l. 1 disk CD-ROM |